After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Опис курсу
Цей курс охоплює основи фінансового трейдингу та покаже, як використовувати quantstrat для побудови торгових стратегій на сигналах у R. Ви навчитеся створювати стратегію quantstrat, застосовувати перетворення ринкових даних, які називаються індикаторами, формувати сигнали на основі взаємодії цих індикаторів і навіть моделювати ордери. Нарешті, ви дізнаєтеся, як аналізувати результати з погляду статистики та візуалізації.
Попередні вимоги
Навчальний план
Зміст курсу
1
Основи трейдингу
У цьому розділі ви дізнаєтеся визначення трейдингу, підходи до торгівлі та підводні камені, які в ній існують. Тут розглядаються як трендовий (momentum), так і осциляційний трейдинг, а також фрази, що допоможуть розпізнати ці підходи. Ви дізнаєтеся про перенавчання та як його уникати, про отримання й візуалізацію фінансових даних, а також про використання відомого в торгівлі індикатора.
- Чому люди торгують?50 XP
- Визначення типів торговельних філософій — I50 XP
- Визначення типів торговельних підходів — II50 XP
- Визначення типів торговельних підходів — III50 XP
- Підводні камені різних торговельних систем50 XP
- Як запобігти перенавчанню50 XP
- Отримання фінансових даних50 XP
- Побудова графіків фінансових даних100 XP
- Додавання індикаторів до фінансових даних50 XP
- Додавання ковзної середньої до фінансових даних100 XP
2
Шаблон для стратегій quantstrat
Перш ніж будувати стратегію, пакет quantstrat вимагає ініціалізувати деякі налаштування. У цьому розділі ви навчитеся, як це зробити. Ви опануєте низку функцій для задання часового поясу, валюти, інструментів, з якими працюватимете, а також різних фреймворків quantstrat, що забезпечують аналітику. Після цього ви зможете налаштувати файл ініціалізації quantstrat і знатимете, як його змінювати.
3
Індикатори
Індикатори є ключовими для торгової стратегії. Це перетворення ринкових даних, які допомагають краще зрозуміти загальну динаміку, зазвичай ціною відставання від ринку. Тут ви працюватимете як із трендовими індикаторами, так і з осциляторами. Ви також навчитеся використовувати готові індикатори з інших бібліотек і реалізуєте власний.
4
Сигнали
Створюючи стратегію quantstrat, важливо бачити, як ринок взаємодіє з індикаторами та як індикатори взаємодіють між собою. У цьому розділі ви дізнаєтеся, як індикатори генерують сигнали в quantstrat. Сигнали — це взаємодія ринкових даних з індикаторами або індикаторів між собою. У quantstrat є чотири типи сигналів: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold і sigFormula. Наприкінці розділу ви знатимете все про ці сигнали, їх призначення та застосування.
5
Правила
У цьому розділі ви навчитеся формувати торгову операцію після ухвалення рішення діяти на основі сигналу. Розділ містить базовий огляд правил і способів входу та виходу з позицій. Ви також дізнаєтеся, як передавати параметри у функції визначення розміру ордера. Наприкінці розділу ви зрозумієте суть роботи правил і куди рухатися далі для поглиблення знань.
6
Аналіз результатів
Після того як стратегію quantstrat створено, критично важливо вміти аналізувати її результативність. Цей розділ присвячено саме цьому. Ви навчитеся читати ключову статистику трейдів і переглядати динаміку ефективності стратегії з часом. Ви також дізнаєтеся, як отримати співвідношення винагороди до ризику — коефіцієнт Шарпа — двома різними способами. Це останній розділ.
R
Фінансовий трейдинг в R
Курс
завершено
