After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Опис курсу
Цей курс продовжує базові ідеї з Introduction to Portfolio Analysis in R і розглядає просунуті підходи в процесі оптимізації портфеля. Аналітику чи менеджеру портфеля важливо розуміти всі аспекти задачі оптимізації, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення. У цьому курсі ви опануєте кількісний підхід до застосування принципів сучасної теорії портфеля: як задати портфель, визначити обмеження та цілі, розв'язати задачу й проаналізувати результати. Ми використаємо пакет R PortfolioAnalytics для розв'язання задач оптимізації портфеля зі складними обмеженнями та цілями, що відображають реальні проблеми.
Попередні вимоги
Навчальний план
Зміст курсу
1
Вступ і теорія портфеля
У цьому розділі ви коротко пригадаєте сучасну теорію портфеля та познайомитеся з пакетом PortfolioAnalytics, розв'язавши кілька задач оптимізації портфеля.
- Ласкаво просимо до курсу!50 XP
- Завантажте пакет PortfolioAnalytics100 XP
- Розв'яжіть просту задачу оптимізації портфеля100 XP
- Візуалізуйте результати100 XP
- Мета Modern Portfolio Theory50 XP
- Визначення ризику50 XP
- Виклики оптимізації портфеля50 XP
- Квадратична корисність50 XP
- Максимізація квадратичної функції корисності100 XP
- Вступ до PortfolioAnalytics50 XP
- Ключові цілі дизайну50 XP
2
Робочий процес оптимізації портфеля
У цьому розділі подано детальний огляд рекомендованого робочого процесу для розв'язання задач оптимізації портфеля з PortfolioAnalytics. Ви навчитеся створювати специфікацію портфеля, додавати обмеження й цілі, запускати оптимізацію та аналізувати результати оптимізації.
3
Цільові функції та оцінювання моментів
У цьому розділі ви дізнаєтеся про оцінювання моментів, характеристики розподілу доходностей активів, а також про користувацькі цільові функції.
4
Застосування
У фінальному розділі курсу ви розв'яжете задачу оптимізації портфеля, що імітує реальний приклад побудови портфеля стратегій хедж-фондів із різними стилями.
R
Середній рівень аналізу портфеля в R
Курс
завершено
