After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Опис курсу
Ви коли-небудь замислювалися, чи інвестиційний фонд справді вартий уваги? Або порівнювали два інвестиційні варіанти й запитували себе, у чому між ними різниця? Що насправді означає показник ризику цих фондів? Чи, можливо, ви часто працюєте з фінансовими даними й хочете мати перевагу? У цьому курсі ви познайомитеся з захопливим світом інвестування: дізнаєтеся про портфелі, ризик і дохідність та про те, як критично їх аналізувати. Працюючи з реальними історичними даними про акції, ви навчитеся обчислювати змістовні міри ризику, розкладати дохідність на складові та знаходити оптимальний портфель для бажаного співвідношення ризику й дохідності. Після курсу ви зможете ухвалювати рішення на основі даних та краще розумітимете інвестиційні портфелі.
Попередні вимоги
Навчальний план
Зміст курсу
1
Вступ до Portfolio Analysis
У першому розділі ви дізнаєтеся, як портфель формується з окремих активів і відповідних ваг. Також розглянемо, як обчислювати основні характеристики портфеля: дохідність і ризик.
- Ласкаво просимо до аналізу портфеля!50 XP
- Навіщо інвестувати в портфелі50 XP
- Ефект диверсифікації100 XP
- Доходність портфеля50 XP
- Збитки портфеля та шлях до відновлення50 XP
- Обчисліть середні доходності100 XP
- Накопичена дохідність портфеля100 XP
- Вимірювання ризику портфеля50 XP
- Дисперсія портфеля100 XP
- Стандартне відхилення проти дисперсії100 XP
2
Ризик і дохідність
У другому розділі ми детальніше розберемося, як коректно вимірювати дохідність і ризик. У першій частині розглянемо дві найважливіші міри дохідності: річну дохідність і дохідність, скориговану на ризик. У другій частині ви навчитеся оцінювати ризик з різних точок зору. Поговоримо про асиметрію та ексцес розподілу, а також про ризик зниження.
3
Атрибуція результативності
У третьому розділі ви дізнаєтеся про інвестиційні фактори та їхню роль у формуванні ризику й дохідності. Ви ознайомитеся з факторною моделлю Фами—Френча та використаєте її, щоб розкласти дохідність портфеля на зрозумілі спільні фактори. У розділі також розглянемо, як користуватися Pyfolio — відкритим інструментом для аналізу портфелів.
4
Оптимізація портфеля
У фінальному розділі ви навчитеся обчислювати оптимальні ваги портфеля за підходом оптимізації Марковіца. Ви зможете знаходити оптимальні ваги для бажаного рівня ризику або дохідності. Також розглянемо альтернативні способи оцінки очікуваних ризику й дохідності, використовуючи лише найсвіжіші дані.
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Курс
завершено
