After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Опис курсу
На цьому курсі ви навчитеся оцінювати базові ризики та дохідність портфеля, як кількісний аналітик з Wall Street. Це найважливіший крок до повної автоматизації процесів побудови та керування портфелем. Дізнайтеся, які чинники визначають дохідність вашого портфеля, сформуйте портфелі акцій з вагами за ринковою капіталізацією та навчіться прогнозувати й хеджувати ринковий ризик через генерування сценаріїв.
Попередні вимоги
Навчальний план
Зміст курсу
1
Одновимірний інвестиційний ризик і дохідність
Дізнайтеся про основи інвестиційного ризику та розподіли фінансової дохідності.
- Фінансові доходності50 XP
- Фінансові часові ряди100 XP
- Обчислення фінансових доходностей100 XP
- Розподіли доходності100 XP
- Середнє, дисперсія та нормальний розподіл50 XP
- Перший момент: μ100 XP
- Другий момент: дисперсія100 XP
- Річнихування дисперсії100 XP
- Асиметрія та ексцес50 XP
- Третій момент: асиметрія100 XP
- Четвертий момент: ексцес100 XP
- Статистичні тести на нормальність100 XP
2
Портфельні інвестиції
Поглибте розуміння інвестування, формуючи портфелі активів, щоб підвищити дохідність з урахуванням ризику.
3
Факторні інвестиції
Дізнайтеся про основні чинники, що впливають на дохідність ваших портфелів, і як кількісно оцінити чутливість вашого портфеля до цих чинників.
4
Value at Risk
У цьому розділі ви опanuєте два різні методи оцінювання ймовірності зазнати збитків і очікуваних значень цих збитків для заданого активу або портфеля активів.
Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Курс
завершено
