Setelah mengikuti kursus-kursus ini, saya merasa percaya diri membuat visualisasi dan dasbor profesional
Shoebur RahmanSpesialis Pengadaan, Giz Bangladesh
Deskripsi Kursus
Salah satu aturan emas dalam berinvestasi adalah selalu menguji strategi portofolio pada data historis dan, setelah Anda memperdagangkan strategi tersebut, terus memantau kinerjanya. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajarinya dengan menganalisis imbal hasil portofolio secara kritis menggunakan paket PerformanceAnalytics. Kursus ini juga menunjukkan cara mengestimasi bobot portofolio yang secara optimal menyeimbangkan risiko dan imbal hasil. Ini adalah kursus berbasis data yang menggabungkan teori portofolio dengan praktik di R, ditunjukkan melalui contoh nyata portofolio ekuitas dan permasalahan alokasi aset. Jika Anda ingin terus mengeksplorasi data setelah menyelesaikan kursus ini, data yang digunakan dalam tiga bab pertama dapat diperoleh menggunakan paket tseries.
Prasyarat
Kurikulum
Ringkasan kursus
1
Fondasi Dasar
Imbal hasil aset dan bobot portofolio; itulah fondasi dasar dari imbal hasil portofolio. Bab ini membahas cara menghitung bobot dan imbal hasil portofolio di R.
- Selamat datang di kursus ini50 XP
- Memahami dasar-dasarnya50 XP
- Mengenal data100 XP
- Bobot portofolio50 XP
- Menghitung bobot portofolio saat nilai komponen diberikan100 XP
- Bobot dari portofolio berbobot sama50 XP
- Bobot portofolio berbobot kapitalisasi pasar100 XP
- Imbal hasil portofolio50 XP
- Perhitungan return portofolio100 XP
- Dari simple return ke gross return dan imbal hasil multi-periode50 XP
- Dampak asimetris dari keuntungan dan kerugian50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Buy-and-hold versus (daily) rebalancing50 XP
- Deret waktu return aset100 XP
- Deret waktu imbal hasil portofolio100 XP
- Deret waktu bobot100 XP
2
Menganalisis Kinerja
Riwayat imbal hasil portofolio mengungkapkan informasi berharga tentang seberapa besar keuntungan atau kerugian yang dapat diharapkan investor. Bab ini memperkenalkan fungsionalitas R untuk menganalisis kinerja investasi berdasarkan analisis statistik atas imbal hasil portofolio. Isinya mencakup analisis grafis serta perhitungan statistik kinerja yang menyatakan rata-rata imbal hasil, risiko, dan imbal hasil tersesuaikan risiko pada sampel estimasi bergulir.
3
Pendorong Kinerja
Selain mempelajari kinerja portofolio berdasarkan deret imbal hasil portofolio yang teramati, penting juga untuk menentukan bagaimana imbal hasil (ekspektasian) individu, volatilitas, dan korelasi saling berinteraksi dalam menentukan kinerja portofolio total.
4
Mengoptimalkan Portofolio
Hingga saat ini, bobot portofolio dianggap telah ditetapkan. Pada bab ini, Anda mempelajari cara menentukan di R bobot portofolio yang optimal untuk mencapai imbal hasil target dengan varians minimum, sambil memenuhi kendala pada bobot portofolio.
R
Pengantar Analisis Portofolio di R
Kursus
Selesai
