Lewati ke konten utama

Kursus

Pengantar Analisis Portofolio di R

DasarTingkat Keterampilan

Diperbarui 11/2023

Gunakan keahlian keuangan dan R Anda untuk melakukan backtesting, menganalisis, dan mengoptimalkan portofolio keuangan.

Mulai Kursus Gratis

RApplied Finance

5 jam

14 videos

57 Latihan

4,400 XP

35,313

Pernyataan Pencapaian

Dipercaya oleh para pelajar di ribuan perusahaan

Melatih Tim?

Coba untuk Bisnis

Deskripsi Kursus

Salah satu aturan emas dalam berinvestasi adalah selalu menguji strategi portofolio pada data historis dan, setelah Anda memperdagangkan strategi tersebut, terus memantau kinerjanya. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajarinya dengan menganalisis imbal hasil portofolio secara kritis menggunakan paket PerformanceAnalytics. Kursus ini juga menunjukkan cara mengestimasi bobot portofolio yang secara optimal menyeimbangkan risiko dan imbal hasil. Ini adalah kursus berbasis data yang menggabungkan teori portofolio dengan praktik di R, ditunjukkan melalui contoh nyata portofolio ekuitas dan permasalahan alokasi aset. Jika Anda ingin terus mengeksplorasi data setelah menyelesaikan kursus ini, data yang digunakan dalam tiga bab pertama dapat diperoleh menggunakan paket tseries.

Persyaratan

Intermediate R for Finance

1

Fondasi Dasar

Imbal hasil aset dan bobot portofolio; itulah fondasi dasar dari imbal hasil portofolio. Bab ini membahas cara menghitung bobot dan imbal hasil portofolio di R.

Selamat datang di kursus ini

Memahami dasar-dasarnya

Mengenal data

Bobot portofolio

Menghitung bobot portofolio saat nilai komponen diberikan

Bobot dari portofolio berbobot sama

Bobot portofolio berbobot kapitalisasi pasar

Imbal hasil portofolio

Perhitungan return portofolio

Dari simple return ke gross return dan imbal hasil multi-periode

Dampak asimetris dari keuntungan dan kerugian

PerformanceAnalytics

Buy-and-hold versus (daily) rebalancing

Deret waktu return aset

Deret waktu imbal hasil portofolio

Deret waktu bobot

2

Menganalisis Kinerja

Riwayat imbal hasil portofolio mengungkapkan informasi berharga tentang seberapa besar keuntungan atau kerugian yang dapat diharapkan investor. Bab ini memperkenalkan fungsionalitas R untuk menganalisis kinerja investasi berdasarkan analisis statistik atas imbal hasil portofolio. Isinya mencakup analisis grafis serta perhitungan statistik kinerja yang menyatakan rata-rata imbal hasil, risiko, dan imbal hasil tersesuaikan risiko pada sampel estimasi bergulir.

Dimensi kinerja portofolio

Menjelajahi imbal hasil bulanan S&P 500

Rataan dan volatilitas bulanan

Rasio Sharpe (tahunan)

Excess return dan Sharpe ratio portofolio

Rata-rata dan volatilitas tahunan

Variasi waktu dalam kinerja portofolio

Dampak pemilihan panjang jendela

Rata-rata dan volatilitas tahunan bergulir

Analisis kinerja subperiode dan fungsi window

Ketidaknormalan distribusi imbal hasil

Menyeimbangkan risiko dan imbal hasil

Mendeteksi ketidaknormalan menggunakan skewness dan kurtosis

Ukuran risiko sisi bawah

Drawdown akibat beli saat tinggi, jual saat rendah

3

Pendorong Kinerja

Selain mempelajari kinerja portofolio berdasarkan deret imbal hasil portofolio yang teramati, penting juga untuk menentukan bagaimana imbal hasil (ekspektasian) individu, volatilitas, dan korelasi saling berinteraksi dalam menentukan kinerja portofolio total.

Pendorong kinerja pada kasus dua aset

Penggerak 1: Kinerja masing-masing aset

Penggerak 2: Pemilihan bobot portofolio

Penggerak 3: Korelasi antara imbal hasil aset

Menafsirkan korelasi

Menggunakan notasi matriks

Membuat diagram sebar risiko-imbal hasil

Matriks kovarians

Perhitungan berbasis matriks untuk rataan dan varians portofolio

Anggaran risiko portofolio

Siapa pelakunya?

4

Mengoptimalkan Portofolio

Hingga saat ini, bobot portofolio dianggap telah ditetapkan. Pada bab ini, Anda mempelajari cara menentukan di R bobot portofolio yang optimal untuk mencapai imbal hasil target dengan varians minimum, sambil memenuhi kendala pada bobot portofolio.

Teori portofolio modern oleh Harry Markowitz

Investasi berbasis mean-variance pada saham DJIA

Menjelajahi imbal hasil bulanan 30 saham DJIA

Menemukan portofolio efisien mean-variance

Dampak target imbal hasil

Menerapkan batasan bobot

Garis depan efisien

Menghitung efficient frontier menggunakan grid target return

Menafsirkan efficient frontier

Sifat-sifat efficient frontier

Portofolio varians minimum dan rasio Sharpe maksimum

Evaluasi in-sample vs. out-of-sample

Evaluasi sampel-terpisah

Evaluasi kinerja out-of-sample

Belum selesai

Pengantar Analisis Portofolio di R

Kursus
Selesai

Memperoleh Surat Keterangan Prestasi

Tambahkan kredensial ini ke profil LinkedIn, resume, atau CV Anda
Bagikan di media sosial dan dalam penilaian kinerja AndaDaftar sekarang

Bergabung dengan 19 juta pelajar dan mulai Pengantar Analisis Portofolio di R Hari Ini!

Kembangkan keterampilan data Anda dengan DataCamp untuk Mobile

Buat kemajuan di mana saja dengan kursus mobile kami dan tantangan coding harian 5 menit.