Introduzione all'analisi di portafoglio in R

La storia dei rendimenti di portafoglio rivela informazioni preziose su quanto l’investitore può aspettarsi di guadagnare o perdere. Questo capitolo introduce le funzionalità di R per analizzare le prestazioni d’investimento sulla base di un’analisi statistica dei rendimenti di portafoglio. Include analisi grafiche e il calcolo di statistiche di performance che esprimono rendimento medio, rischio e rendimento corretto per il rischio su finestre di stima a scorrimento.

Oltre a studiare le prestazioni del portafoglio a partire dalla serie storica dei rendimenti osservati, è utile determinare come i singoli rendimenti (attesi), le volatilità e le correlazioni interagiscono nel determinare la performance complessiva del portafoglio.

Finora abbiamo considerato i pesi di portafoglio come dati. In questo capitolo impari a determinare in R i pesi di portafoglio ottimali per ottenere un rendimento obiettivo con varianza minima, rispettando al contempo i vincoli sui pesi del portafoglio.