Dopo aver seguito questi corsi, mi sento sicuro nel creare visualizzazioni e dashboard professionali
Shoebur RahmanSpecialista degli acquisti, Giz Bangladesh
Descrizione del corso
Una regola d’oro negli investimenti è testare sempre la strategia di portafoglio sui dati storici e, una volta che inizi a operare con la strategia, monitorarne costantemente le prestazioni. In questo corso imparerai a farlo analizzando in modo critico i rendimenti di portafoglio con il pacchetto PerformanceAnalytics. Il corso mostra anche come stimare i pesi di portafoglio che bilanciano in modo ottimale rischio e rendimento. È un corso data-driven che combina la teoria del portafoglio con la pratica in R, illustrata con esempi reali di portafogli azionari e problemi di asset allocation. Se desideri continuare a esplorare i dati dopo aver terminato il corso, i dati utilizzati nei primi tre capitoli possono essere ottenuti tramite il pacchetto tseries.
Prerequisiti
Programma
Struttura del corso
1
I mattoni fondamentali
Rendimenti delle attività e pesi del portafoglio: sono questi i mattoni fondamentali del rendimento di un portafoglio. In questo capitolo vedrai come calcolare in R tali pesi e rendimenti di portafoglio.
- Benvenuto al corso50 XP
- Capire le basi50 XP
- Prendi confidenza con i dati100 XP
- I pesi del portafoglio50 XP
- Calcolare i pesi di portafoglio quando sono dati i valori delle componenti100 XP
- I pesi di un portafoglio equamente ponderato50 XP
- I pesi di un portafoglio ponderato per capitalizzazione di mercato100 XP
- Il rendimento del portafoglio50 XP
- Calcolo dei rendimenti di portafoglio100 XP
- Dai rendimenti semplici a quelli lordi e multi-periodo50 XP
- L’impatto asimmetrico di guadagni e perdite50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Buy-and-hold contro ribilanciamento (giornaliero)50 XP
- La serie temporale dei rendimenti degli asset100 XP
- La serie storica dei rendimenti di portafoglio100 XP
- La serie storica dei pesi100 XP
2
Analizzare le prestazioni
La storia dei rendimenti di portafoglio rivela informazioni preziose su quanto l’investitore può aspettarsi di guadagnare o perdere. Questo capitolo introduce le funzionalità di R per analizzare le prestazioni d’investimento sulla base di un’analisi statistica dei rendimenti di portafoglio. Include analisi grafiche e il calcolo di statistiche di performance che esprimono rendimento medio, rischio e rendimento corretto per il rischio su finestre di stima a scorrimento.
3
Driver di performance
Oltre a studiare le prestazioni del portafoglio a partire dalla serie storica dei rendimenti osservati, è utile determinare come i singoli rendimenti (attesi), le volatilità e le correlazioni interagiscono nel determinare la performance complessiva del portafoglio.
4
Ottimizzare il portafoglio
Finora abbiamo considerato i pesi di portafoglio come dati. In questo capitolo impari a determinare in R i pesi di portafoglio ottimali per ottenere un rendimento obiettivo con varianza minima, rispettando al contempo i vincoli sui pesi del portafoglio.
R
Introduzione all'analisi di portafoglio in R
Corso
completato
