Rで学ぶポートフォリオ分析入門

投資における黄金律は、ポートフォリオ戦略を必ず過去データで検証し、運用を始めた後も継続的にパフォーマンスを監視することです。本コースでは、PerformanceAnalyticsパッケージを使い、ポートフォリオのリターンを批判的に分析する方法を学びます。さらに、リスクとリターンのバランスを最適化するポートフォリオのウェイト推定についても扱います。実在の株式ポートフォリオやアセットアロケーションの事例で示しながら、ポートフォリオ理論とRでの実践を組み合わせたデータ主導のコースです。コース修了後もデータを引き続き探索したい場合は、最初の3章で使用するデータをtseriesパッケージを使って取得できます。