Introduction à l’analyse de portefeuille en R

L’historique des rendements d’un portefeuille fournit des informations précieuses sur ce que l’investisseur peut espérer gagner ou perdre. Ce chapitre présente les fonctionnalités R pour analyser la performance d’investissement à partir d’une analyse statistique des rendements du portefeuille. Il inclut une analyse graphique et le calcul d’indicateurs de performance exprimant le rendement moyen, le risque et le rendement ajusté du risque sur des fenêtres de calcul roulantes.

Au-delà de l’étude de la performance basée sur la série observée des rendements du portefeuille, il est pertinent de déterminer comment les rendements individuels (attendus), les volatilités et les corrélations interagissent pour produire la performance totale du portefeuille.

Jusqu’à présent, nous avons considéré les pondérations du portefeuille comme données. Dans ce chapitre, vous apprenez à déterminer dans R les pondérations optimales pour atteindre un rendement cible avec une variance minimale, tout en respectant des contraintes sur les pondérations du portefeuille.