Après avoir suivi ces cours, je me sens confiant dans la création de visualisations et de tableaux de bord professionnels.
Shoebur RahmanSpécialiste des marchés publics, Giz Bangladesh
Description du cours
Une règle d’or en investissement consiste à toujours tester une stratégie de portefeuille sur des données historiques et, une fois la stratégie en production, à en suivre en continu les performances. Dans ce cours, vous apprendrez à le faire en analysant de manière critique les rendements de portefeuille avec le package PerformanceAnalytics. Le cours montre également comment estimer les pondérations de portefeuille qui équilibrent au mieux risque et rendement. Il s’agit d’un cours guidé par les données qui combine la théorie de portefeuille et la pratique en R, illustré par des exemples réels de portefeuilles actions et de problèmes d’allocation d’actifs. Si vous souhaitez continuer à explorer les données après avoir terminé ce cours, les données utilisées dans les trois premiers chapitres peuvent être obtenues via le package tseries.
Prérequis
Programme de formation
Plan du cours
1
Les éléments essentiels
Rendements des actifs et pondérations du portefeuille : ce sont les éléments essentiels du rendement d’un portefeuille. Ce chapitre explique comment calculer ces pondérations et ces rendements dans R.
- Bienvenue dans le cours50 XP
- Bien comprendre les bases50 XP
- Se familiariser avec les données100 XP
- Les pondérations du portefeuille50 XP
- Calcul des pondérations d’un portefeuille à partir des valeurs des composantes100 XP
- Les poids d’un portefeuille équipondéré50 XP
- Les pondérations d’un portefeuille pondéré par la capitalisation boursière100 XP
- Le rendement du portefeuille50 XP
- Calcul des rendements de portefeuille100 XP
- Du rendement simple au rendement brut et aux rendements multipériodes50 XP
- L’impact asymétrique des gains et des pertes50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Achat-conservation versus rééquilibrage (quotidien)50 XP
- La série temporelle des rendements d’actifs100 XP
- La série temporelle des rendements de portefeuille100 XP
- La série temporelle des pondérations100 XP
2
Analyser la performance
L’historique des rendements d’un portefeuille fournit des informations précieuses sur ce que l’investisseur peut espérer gagner ou perdre. Ce chapitre présente les fonctionnalités R pour analyser la performance d’investissement à partir d’une analyse statistique des rendements du portefeuille. Il inclut une analyse graphique et le calcul d’indicateurs de performance exprimant le rendement moyen, le risque et le rendement ajusté du risque sur des fenêtres de calcul roulantes.
3
Moteurs de performance
Au-delà de l’étude de la performance basée sur la série observée des rendements du portefeuille, il est pertinent de déterminer comment les rendements individuels (attendus), les volatilités et les corrélations interagissent pour produire la performance totale du portefeuille.
4
Optimiser le portefeuille
Jusqu’à présent, nous avons considéré les pondérations du portefeuille comme données. Dans ce chapitre, vous apprenez à déterminer dans R les pondérations optimales pour atteindre un rendement cible avec une variance minimale, tout en respectant des contraintes sur les pondérations du portefeuille.
R
Introduction à l’analyse de portefeuille en R
Cours
terminé
