Nach diesen Kursen fühle ich mich sicher, professionelle Visualisierungen und Dashboards zu erstellen.
Shoebur RahmanBeschaffungsspezialist, Giz Bangladesh
Kursbeschreibung
Eine goldene Regel beim Investieren lautet: Teste deine Portfoliostrategie immer an historischen Daten und überwache ihre Leistung kontinuierlich, sobald du damit handelst. In diesem Kurs lernst du das, indem du Portfoliorenditen mit dem Paket PerformanceAnalytics kritisch analysierst. Außerdem zeigt der Kurs, wie sich die Portfoliogewichte schätzen lassen, die Risiko und Rendite optimal ausbalancieren. Dies ist ein datengetriebener Kurs, der Portfoliotheorie mit der Praxis in R verbindet und anhand realer Beispiele zu Aktienportfolios und Asset Allocation veranschaulicht wird. Wenn du die Daten nach Abschluss des Kurses weiter erkunden möchtest: Die in den ersten drei Kapiteln verwendeten Daten erhältst du über das tseries-Package.
Voraussetzungen
Lernprogramm
Kursübersicht
1
Die Bausteine
Anlagerenditen und Portfoliogewichte – das sind die Bausteine einer Portfoliorendite. In diesem Kapitel geht es darum, diese Portfoliogewichte und Renditen in R zu berechnen.
- Willkommen zum Kurs50 XP
- Die Grundlagen verstehen50 XP
- Gewinn ein Gefühl für die Daten100 XP
- Die Portfoliogewichte50 XP
- Portfoliogewichte berechnen, wenn Komponentenwerte gegeben sind100 XP
- Die Gewichte eines gleichgewichteten Portfolios50 XP
- Die Gewichte eines nach Marktkapitalisierung gewichteten Portfolios100 XP
- Die Portfoliorendite50 XP
- Berechnung von Portfoliorenditen100 XP
- Von einfacher zu Brutto- und Mehrperiodenrendite50 XP
- Die asymmetrische Wirkung von Gewinnen und Verlusten50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Buy-and-Hold versus (tägliches) Rebalancing50 XP
- Die Zeitreihe der Asset-Renditen100 XP
- Die Zeitreihe der Portfoliorenditen100 XP
- Die Zeitreihe der Gewichte100 XP
2
Performance analysieren
Die Historie der Portfoliorenditen liefert wertvolle Hinweise darauf, wie viel eine Anlegerin oder ein Anleger voraussichtlich gewinnen oder verlieren kann. Dieses Kapitel führt in die R-Funktionalität zur Analyse der Investment-Performance auf Basis einer statistischen Auswertung der Portfoliorenditen ein. Es umfasst die grafische Analyse und die Berechnung von Performancestatistiken, die durchschnittliche Rendite, Risiko und risikobereinigte Rendite über rollierende Schätzfenster ausdrücken.
3
Treiber der Performance
Neben der Untersuchung der Portfolio-Performance anhand der beobachteten Renditeserie ist es wichtig zu bestimmen, wie einzelne (erwartete) Renditen, Volatilitäten und Korrelationen zusammenwirken, um die gesamte Portfolio-Performance zu bestimmen.
4
Das Portfolio optimieren
Bisher haben wir die Portfoliogewichte als gegeben betrachtet. In diesem Kapitel lernst du, wie du in R die Portfoliogewichte bestimmst, die im Sinne eines Zielertrags mit minimaler Varianz optimal sind und gleichzeitig Nebenbedingungen für die Portfoliogewichte erfüllen.
R
Einführung in die Portfolioanalyse in R
Kurs
abgeschlossen
