Name: R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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코스 설명

투자의 황금률은, 포트폴리오 전략을 반드시 과거 데이터로 검증하고 실제로 운용한 뒤에는 성과를 꾸준히 모니터링하는 것입니다. 이 강의에서는 PerformanceAnalytics 패키지를 사용해 포트폴리오 수익률을 비판적으로 분석하는 방법을 배웁니다. 또한 위험과 수익의 균형을 최적으로 맞추는 포트폴리오 비중을 추정하는 방법도 다룹니다. 주식 포트폴리오와 자산 배분 문제의 실제 예시로 설명하며, R에서 포트폴리오 이론과 실무를 결합한 데이터 중심 강의입니다. 이 강의를 마친 후에도 데이터를 더 탐색하고 싶다면, 1~3장에 사용된 데이터는 tseries 패키지를 통해 받을 수 있습니다.

사전 요구 사항

Intermediate R for Finance

커리큘럼

코스 개요

핵심 구성요소

자산 수익률과 포트폴리오 비중은 포트폴리오 수익률의 핵심 구성요소입니다. 이 장에서는 R로 포트폴리오 비중과 수익률을 계산하는 방법을 다룹니다.

챕터 시작하기

성과 분석

포트폴리오 수익률의 역사에는 투자자가 기대할 수 있는 이익과 손실에 대한 중요한 정보가 담겨 있습니다. 이 장에서는 포트폴리오 수익률의 통계 분석을 바탕으로 투자 성과를 분석하는 R 기능을 소개합니다. 그래픽 분석과 함께, 이동 추정 구간에서의 평균 수익, 위험, 위험 대비 성과(위험 조정 수익)를 나타내는 성과 지표를 계산합니다.