Introducción al análisis de carteras en R

La historia de los rendimientos de la cartera revela información valiosa sobre cuánto puede esperar ganar o perder el inversor. Este capítulo introduce la funcionalidad de R para analizar el desempeño de la inversión a partir de un análisis estadístico de los rendimientos de la cartera. Incluye análisis gráfico y el cálculo de estadísticas de rendimiento que expresan el retorno medio, el riesgo y el retorno ajustado por riesgo en ventanas móviles de estimación.

Además de estudiar el rendimiento de la cartera a partir de la serie observada de retornos, es relevante determinar cómo interactúan los rendimientos individuales (esperados), las volatilidades y las correlaciones para determinar el rendimiento total de la cartera.

Hasta ahora hemos considerado los pesos de la cartera como dados. En este capítulo aprenderás a determinar en R los pesos de la cartera que son óptimos para lograr un retorno objetivo con la mínima varianza, respetando las restricciones sobre los pesos de la cartera.