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Descripción del curso
Una regla de oro en inversión es probar siempre la estrategia de cartera con datos históricos y, una vez que la estés operando, supervisar su rendimiento de forma constante. En este curso aprenderás a hacerlo analizando críticamente los rendimientos de la cartera con el paquete PerformanceAnalytics. El curso también muestra cómo estimar los pesos de la cartera que equilibran de forma óptima el riesgo y el retorno. Es un curso basado en datos que combina la teoría de carteras con la práctica en R, ilustrado con ejemplos reales de carteras de renta variable y problemas de asignación de activos. Si quieres seguir explorando los datos tras terminar el curso, los datos usados en los tres primeros capítulos se pueden obtener con el paquete tseries.
Requisitos previos
Programa de formación
Contenido del curso
1
Los elementos fundamentales
Los rendimientos de los activos y los pesos de la cartera: esos son los elementos fundamentales del retorno de una cartera. Este capítulo trata sobre cómo calcular en R esos pesos y rendimientos de la cartera.
- Bienvenido al curso50 XP
- Entender los conceptos básicos50 XP
- Familiarízate con los datos100 XP
- Los pesos de la cartera50 XP
- Calcular los pesos de la cartera cuando se dan los valores de los componentes100 XP
- Los pesos de una cartera equiponderada50 XP
- Los pesos de una cartera ponderada por capitalización bursátil100 XP
- La rentabilidad de la cartera50 XP
- Cálculo de los rendimientos de una cartera100 XP
- De rentabilidad simple a bruta y a varios periodos50 XP
- El impacto asimétrico de ganancias y pérdidas50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Buy-and-hold frente a (re)balanceo diario50 XP
- La serie temporal de rendimientos de activos100 XP
- La serie temporal de los rendimientos de la cartera100 XP
- La serie temporal de los pesos100 XP
2
Analizar el rendimiento
La historia de los rendimientos de la cartera revela información valiosa sobre cuánto puede esperar ganar o perder el inversor. Este capítulo introduce la funcionalidad de R para analizar el desempeño de la inversión a partir de un análisis estadístico de los rendimientos de la cartera. Incluye análisis gráfico y el cálculo de estadísticas de rendimiento que expresan el retorno medio, el riesgo y el retorno ajustado por riesgo en ventanas móviles de estimación.
3
Impulsores del rendimiento
Además de estudiar el rendimiento de la cartera a partir de la serie observada de retornos, es relevante determinar cómo interactúan los rendimientos individuales (esperados), las volatilidades y las correlaciones para determinar el rendimiento total de la cartera.
4
Optimizar la cartera
Hasta ahora hemos considerado los pesos de la cartera como dados. En este capítulo aprenderás a determinar en R los pesos de la cartera que son óptimos para lograr un retorno objetivo con la mínima varianza, respetando las restricciones sobre los pesos de la cartera.
R
Introducción al análisis de carteras en R
Curso
completado
