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Curso

Introdução à Análise de Portfólios em R

BásicoNível de habilidade
Atualizado 11/2023
Aplique seus conhecimentos em finanças e R para testar, analisar e otimizar portfólios financeiros.
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RApplied Finance
5 h
14 vídeos
57 Exercícios
4,400 XP
35,279
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Descrição do curso

Uma regra de ouro nos investimentos é sempre testar a estratégia de portfólio em dados históricos e, quando você estiver operando a estratégia, monitorar constantemente seu desempenho. Neste curso, você vai aprender isso analisando criticamente os retornos do portfólio usando o pacote PerformanceAnalytics. O curso também mostra como estimar os pesos do portfólio que equilibram de forma ideal risco e retorno. Este é um curso orientado por dados que combina a teoria de portfólios com a prática em R, ilustrado com exemplos reais de portfólios de ações e problemas de alocação de ativos. Se quiser continuar explorando os dados depois de concluir este curso, os dados usados nos três primeiros capítulos podem ser obtidos com o pacote tseries.

Pré-requisitos

Intermediate R for Finance
1

The Building Blocks

Asset returns and portfolio weights; those are the building blocks of a portfolio return. This chapter is about computing those portfolio weights and returns in R.
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2

Analyzing Performance

The history of portfolio returns reveals valuable information about how much the investor can expect to gain or lose. This chapter introduces the R functionality to analyze the investment performance based on a statistical analysis of the portfolio returns. It includes graphical analysis and the calculation of performance statistics expressing average return, risk, and risk-adjusted return over rolling estimation samples.
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4

Optimizing the Portfolio

We have up to now considered the portfolio weights as given. In this chapter, you learn how to determine in R the portfolio weights that are optimal in terms of achieving a target return with minimum variance, while satisfying constraints on the portfolio weights.
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