Depois de fazer esses cursos, sinto-me confiante para criar visualizações e painéis profissionais
Shoebur RahmanEspecialista em compras, Giz Bangladesh
Descrição do curso
Uma regra de ouro nos investimentos é sempre testar a estratégia de portfólio em dados históricos e, quando você estiver operando a estratégia, monitorar constantemente seu desempenho. Neste curso, você vai aprender isso analisando criticamente os retornos do portfólio usando o pacote PerformanceAnalytics. O curso também mostra como estimar os pesos do portfólio que equilibram de forma ideal risco e retorno. Este é um curso orientado por dados que combina a teoria de portfólios com a prática em R, ilustrado com exemplos reais de portfólios de ações e problemas de alocação de ativos. Se quiser continuar explorando os dados depois de concluir este curso, os dados usados nos três primeiros capítulos podem ser obtidos com o pacote tseries.
Pré-requisitos
Programa de estudos
Conteúdo do curso
1
Os Blocos de Construção
Retornos de ativos e pesos do portfólio: esses são os blocos de construção do retorno de um portfólio. Este capítulo é sobre calcular esses pesos e retornos no R.
- Bem-vindo ao curso50 XP
- Entendendo o básico50 XP
- Conheça os dados100 XP
- Os pesos do portfólio50 XP
- Calculando pesos de portfólio quando os valores dos componentes são dados100 XP
- Os pesos de uma carteira igualmente ponderada50 XP
- Os pesos de uma carteira ponderada por capitalização de mercado100 XP
- O retorno da carteira50 XP
- Cálculo dos retornos da carteira100 XP
- De retorno simples para retorno bruto e multi-período50 XP
- O impacto assimétrico de ganhos e perdas50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Buy-and-hold versus (daily) rebalancing50 XP
- A série temporal de retornos de ativos100 XP
- A série temporal dos retornos do portfólio100 XP
- A série temporal dos pesos100 XP
2
Analisando o Desempenho
O histórico de retornos do portfólio revela informações valiosas sobre quanto o investidor pode esperar ganhar ou perder. Este capítulo apresenta as funcionalidades do R para analisar o desempenho do investimento com base na análise estatística dos retornos do portfólio. Inclui análise gráfica e o cálculo de estatísticas de desempenho que expressam retorno médio, risco e retorno ajustado ao risco em janelas móveis de estimação.
3
Motores de Desempenho
Além de estudar o desempenho do portfólio com base na série de retornos observada, é relevante determinar como os retornos individuais (esperados), volatilidades e correlações interagem para definir o desempenho total do portfólio.
4
Otimizando o Portfólio
Até agora, consideramos os pesos do portfólio como dados. Neste capítulo, você aprende a determinar no R os pesos do portfólio que são ótimos em termos de alcançar um retorno-alvo com variância mínima, respeitando restrições sobre os pesos do portfólio.
R
Introdução à Análise de Portfólios em R
Curso
concluído
