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Curso

Introdução à Análise de Portfólios em R

BásicoNível de habilidade

Atualizado 11/2023

Aplique seus conhecimentos em finanças e R para testar, analisar e otimizar portfólios financeiros.

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RApplied Finance

5 h

14 vídeos

57 Exercícios

4,400 XP

35,312

Declaração de realização

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Descrição do curso

Uma regra de ouro nos investimentos é sempre testar a estratégia de portfólio em dados históricos e, quando você estiver operando a estratégia, monitorar constantemente seu desempenho. Neste curso, você vai aprender isso analisando criticamente os retornos do portfólio usando o pacote PerformanceAnalytics. O curso também mostra como estimar os pesos do portfólio que equilibram de forma ideal risco e retorno. Este é um curso orientado por dados que combina a teoria de portfólios com a prática em R, ilustrado com exemplos reais de portfólios de ações e problemas de alocação de ativos. Se quiser continuar explorando os dados depois de concluir este curso, os dados usados nos três primeiros capítulos podem ser obtidos com o pacote tseries.

Pré-requisitos

Intermediate R for Finance

1

Os Blocos de Construção

Retornos de ativos e pesos do portfólio: esses são os blocos de construção do retorno de um portfólio. Este capítulo é sobre calcular esses pesos e retornos no R.

Bem-vindo ao curso

Entendendo o básico

Conheça os dados

Os pesos do portfólio

Calculando pesos de portfólio quando os valores dos componentes são dados

Os pesos de uma carteira igualmente ponderada

Os pesos de uma carteira ponderada por capitalização de mercado

O retorno da carteira

Cálculo dos retornos da carteira

De retorno simples para retorno bruto e multi-período

O impacto assimétrico de ganhos e perdas

PerformanceAnalytics

Buy-and-hold versus (daily) rebalancing

A série temporal de retornos de ativos

A série temporal dos retornos do portfólio

A série temporal dos pesos

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2

Analisando o Desempenho

O histórico de retornos do portfólio revela informações valiosas sobre quanto o investidor pode esperar ganhar ou perder. Este capítulo apresenta as funcionalidades do R para analisar o desempenho do investimento com base na análise estatística dos retornos do portfólio. Inclui análise gráfica e o cálculo de estatísticas de desempenho que expressam retorno médio, risco e retorno ajustado ao risco em janelas móveis de estimação.

Dimensões do desempenho de portfólios

Explorando os retornos mensais do S&P 500

A média e a volatilidade mensais

O índice de Sharpe (anualizado)

Retornos em excesso e o Sharpe Ratio do portfólio

Média e volatilidade anualizadas

Variação temporal no desempenho do portfólio

Efeito da escolha do tamanho da janela

Média e volatilidade anualizadas em janela móvel

Análise de desempenho por subperíodo e a função window

Não normalidade da distribuição de retornos

Equilibrando risco e retorno

Detectando não normalidade usando skewness e kurtosis

Medidas de risco de baixa

Drawdowns por comprar no topo e vender no fundo

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3

Motores de Desempenho

Além de estudar o desempenho do portfólio com base na série de retornos observada, é relevante determinar como os retornos individuais (esperados), volatilidades e correlações interagem para definir o desempenho total do portfólio.

Determinantes no caso de dois ativos

Fator 1: desempenho individual dos ativos

Fator 2: A escolha dos pesos do portfólio

Fator 3: A correlação entre os retornos dos ativos

Interpretando a correlação

Usando notação matricial

Criando um diagrama de dispersão risco-retorno

A matriz de covariância

Cálculo da média e variância do portfólio baseado em matrizes

Orçamento de risco da carteira

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4

Otimizando o Portfólio

Até agora, consideramos os pesos do portfólio como dados. Neste capítulo, você aprende a determinar no R os pesos do portfólio que são ótimos em termos de alcançar um retorno-alvo com variância mínima, respeitando restrições sobre os pesos do portfólio.

Teoria moderna de portfólios de Harry Markowitz

Investimento baseado em média-variância em ações do DJIA

Explorando os retornos mensais das 30 ações do DJIA

Encontrando o portfólio eficiente média-variância

Efeito do retorno-alvo

Impondo restrições de peso

A fronteira eficiente

Calculando a fronteira eficiente usando uma grade de retornos-alvo

Interpretando a fronteira eficiente

Propriedades da fronteira eficiente

O portfólio de mínima variância e o de máximo índice de Sharpe

Avaliação in-sample vs. out-of-sample

Avaliação com amostras divididas

Avaliação de desempenho fora da amostra

Ainda não acabou

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