Lewati ke konten utama

Kursus

Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python

MenengahTingkat Keterampilan

Diperbarui 04/2026

Mulai Kursus Gratis

PythonApplied Finance

4 jam

13 videos

51 Latihan

4,250 XP

29,075

Pernyataan Pencapaian

Dipercaya oleh para pelajar di ribuan perusahaan

Melatih Tim?

Coba untuk Bisnis

Deskripsi Kursus

Kursus ini akan mengajarkan Anda cara mengevaluasi risiko dan imbal hasil portofolio dasar seperti analis kuantitatif di Wall Street. Ini adalah langkah paling krusial menuju kemampuan untuk sepenuhnya mengotomatisasi proses konstruksi dan pengelolaan portofolio Anda. Temukan faktor-faktor yang mendorong imbal hasil portofolio Anda, bangun portofolio ekuitas berbobot kapitalisasi pasar, dan pelajari cara memprakirakan serta melakukan lindung nilai terhadap risiko pasar melalui pembangkitan skenario.

Persyaratan

Introduction to Financial Concepts in Python Manipulating Time Series Data in Python

1

Risiko dan Imbal Hasil Investasi Univariat

Pelajari dasar-dasar risiko investasi dan distribusi imbal hasil keuangan.

Imbal hasil keuangan

Data deret waktu keuangan

Menghitung imbal hasil finansial

Distribusi return

Rata-rata, varians, dan distribusi normal

Momen pertama: Mu

Momen kedua: Varians

Menannualisasi varians

Skewness dan Kurtosis

Momen ketiga: Skewness

Momen keempat: Kurtosis

Uji statistik untuk kenormalan

2

Investasi Portofolio

Tingkatkan pemahaman Anda tentang investasi dengan membangun portofolio aset untuk meningkatkan imbal hasil tersesuaikan risikonya.

Komposisi portofolio dan backtesting

Menghitung imbal hasil portofolio

Portofolio berbobot sama

Portofolio berbobot kapitalisasi pasar

Korelasi dan kovarians

Matriks korelasi

Matriks kovarian

Simpangan baku portofolio

Portofolio Markowitz

Efficient frontier

Rasio Sharpe

Portofolio MSR

Portofolio GMV

3

Investasi Faktor

Pelajari faktor-faktor utama yang memengaruhi imbal hasil portofolio Anda dan cara mengukur eksposur portofolio Anda terhadap faktor-faktor tersebut.

Model Capital Asset Pricing

Excess returns

Menghitung beta menggunakan kovarians

Menghitung beta dengan CAPM

Adjusted R-squared

Alfa dan model multi-faktor

Model 3 Faktor Fama-French

p-value dan koefisien

Intuisi ekonomi dalam pemodelan faktor

Pasar efisien dan alfa

Mengembangkan model 3 faktor

Model 5 faktor

Alfa vs R-squared

4

Value at Risk

Pada bab ini, Anda akan mempelajari dua metode berbeda untuk mengestimasi probabilitas mengalami kerugian dan nilai ekspektasi dari kerugian tersebut untuk suatu aset atau portofolio aset.

Mengestimasi risiko ekor

Drawdown historis

Value at Risk historis

Expected shortfall historis

Ekstensi VaR

Mengubah kuantil VaR dan CVaR

VaR Parametrik

Skala estimasi risiko

Simulasi random walk

Simulasi Monte Carlo

VaR Monte Carlo

Memahami risiko

Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python

Kursus
Selesai

Memperoleh Surat Keterangan Prestasi

Tambahkan kredensial ini ke profil LinkedIn, resume, atau CV Anda
Bagikan di media sosial dan dalam penilaian kinerja AndaDaftar sekarang

Bergabung dengan 19 juta pelajar dan mulai Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python Hari Ini!

Kembangkan keterampilan data Anda dengan DataCamp untuk Mobile

Buat kemajuan di mana saja dengan kursus mobile kami dan tantangan coding harian 5 menit.