Setelah mengikuti kursus-kursus ini, saya merasa percaya diri membuat visualisasi dan dasbor profesional
Shoebur RahmanSpesialis Pengadaan, Giz Bangladesh
Deskripsi Kursus
Kursus ini akan mengajarkan Anda cara mengevaluasi risiko dan imbal hasil portofolio dasar seperti analis kuantitatif di Wall Street. Ini adalah langkah paling krusial menuju kemampuan untuk sepenuhnya mengotomatisasi proses konstruksi dan pengelolaan portofolio Anda. Temukan faktor-faktor yang mendorong imbal hasil portofolio Anda, bangun portofolio ekuitas berbobot kapitalisasi pasar, dan pelajari cara memprakirakan serta melakukan lindung nilai terhadap risiko pasar melalui pembangkitan skenario.
Prasyarat
Kurikulum
Ringkasan kursus
1
Risiko dan Imbal Hasil Investasi Univariat
Pelajari dasar-dasar risiko investasi dan distribusi imbal hasil keuangan.
- Imbal hasil keuangan50 XP
- Data deret waktu keuangan100 XP
- Menghitung imbal hasil finansial100 XP
- Distribusi return100 XP
- Rata-rata, varians, dan distribusi normal50 XP
- Momen pertama: Mu100 XP
- Momen kedua: Varians100 XP
- Menannualisasi varians100 XP
- Skewness dan Kurtosis50 XP
- Momen ketiga: Skewness100 XP
- Momen keempat: Kurtosis100 XP
- Uji statistik untuk kenormalan100 XP
2
Investasi Portofolio
Tingkatkan pemahaman Anda tentang investasi dengan membangun portofolio aset untuk meningkatkan imbal hasil tersesuaikan risikonya.
3
Investasi Faktor
Pelajari faktor-faktor utama yang memengaruhi imbal hasil portofolio Anda dan cara mengukur eksposur portofolio Anda terhadap faktor-faktor tersebut.
4
Value at Risk
Pada bab ini, Anda akan mempelajari dua metode berbeda untuk mengestimasi probabilitas mengalami kerugian dan nilai ekspektasi dari kerugian tersebut untuk suatu aset atau portofolio aset.
Pengantar Manajemen Risiko Portofolio dengan Python
Kursus
Selesai
