Après avoir suivi ces cours, je me sens confiant dans la création de visualisations et de tableaux de bord professionnels.
Shoebur RahmanSpécialiste des marchés publics, Giz Bangladesh
Description du cours
Ce cours vous apprendra à évaluer les risques et les rendements de base d’un portefeuille comme un analyste quantitatif de Wall Street. C’est l’étape la plus cruciale pour pouvoir automatiser entièrement la construction et la gestion de votre portefeuille. Découvrez les facteurs qui pilotent les rendements de votre portefeuille, construisez des portefeuilles d’actions pondérés par la capitalisation boursière et apprenez à prévoir et couvrir le risque de marché via la génération de scénarios.
Prérequis
Programme de formation
Plan du cours
1
Risque et rendement d’investissement univariés
Découvrez les fondamentaux du risque d’investissement et des distributions de rendements financiers.
- Rendements financiers50 XP
- Données de séries temporelles financières100 XP
- Calcul des rendements financiers100 XP
- Distributions de rendements100 XP
- Moyenne, variance et loi normale50 XP
- Premier moment : Mu100 XP
- Deuxième moment : variance100 XP
- Annualiser la variance100 XP
- Asymétrie et kurtosis50 XP
- Troisième moment : l’asymétrie100 XP
- Quatrième moment : Kurtosis100 XP
- Tests statistiques de normalité100 XP
2
Investir en portefeuille
Approfondissez votre compréhension de l’investissement en construisant des portefeuilles d’actifs pour améliorer vos rendements ajustés du risque.
3
Investissement factoriel
Découvrez les principaux facteurs qui influencent les rendements de vos portefeuilles et comment quantifier l’exposition de votre portefeuille à ces facteurs.
4
Value at Risk
Dans ce chapitre, vous apprendrez deux méthodes pour estimer la probabilité de subir des pertes et la valeur attendue de ces pertes pour un actif donné ou un portefeuille d’actifs.
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Cours
terminé
