Nach diesen Kursen fühle ich mich sicher, professionelle Visualisierungen und Dashboards zu erstellen.
Shoebur RahmanBeschaffungsspezialist, Giz Bangladesh
Kursbeschreibung
In diesem Kurs lernst du, wie du grundlegende Portfoliorisiken und -renditen wie ein Quant-Analyst an der Wall Street bewertest. Das ist der entscheidende Schritt, um den Aufbau und die Verwaltung deiner Portfolios vollständig zu automatisieren. Finde heraus, welche Faktoren deine Portfoliorenditen antreiben, konstruiere nach Marktkapitalisierung gewichtete Aktienportfolios und lerne, Marktrisiken über Szenario-Generierung zu prognostizieren und abzusichern.
Voraussetzungen
Lernprogramm
Kursübersicht
1
Univariates Anlagerisiko und Renditen
Lerne die Grundlagen von Anlagerisiken und Verteilungen finanzieller Renditen kennen.
- Finanzrenditen50 XP
- Finanzielle Zeitreihendaten100 XP
- Finanzrenditen berechnen100 XP
- Renditeverteilungen100 XP
- Mittelwert, Varianz und Normalverteilung50 XP
- Erster Moment: Mu100 XP
- Zweites Moment: Varianz100 XP
- Varianz annualisieren100 XP
- Schiefe und Kurtosis50 XP
- Dritter Moment: Schiefe (Skewness)100 XP
- Vierter Moment: Kurtosis100 XP
- Statistische Tests auf Normalverteilung100 XP
2
Portfolio-Investing
Vertiefe dein Verständnis von Investitionen, indem du Portfolios aus Anlagen konstruierst, um deine risikobereinigten Renditen zu verbessern.
3
Faktor-Investing
Lerne die wichtigsten Faktoren kennen, die die Renditen deiner Portfolios beeinflussen, und wie du die Exponierung deines Portfolios gegenüber diesen Faktoren quantifizierst.
4
Value at Risk
In diesem Kapitel lernst du zwei verschiedene Methoden kennen, um die Wahrscheinlichkeit von Verlusten und die erwarteten Höhen dieser Verluste für eine bestimmte Anlage oder ein Portfolio von Anlagen zu schätzen.
Einführung in das Portfoliorisikomanagement mit Python
Kurs
abgeschlossen
