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コース

Pythonで学ぶポートフォリオ・リスク管理入門

中級スキルレベル

更新日 2026/04

ポートフォリオのリスクとリターンを評価し、時価総額加重の株式ポートフォリオを構築。シナリオ生成で市場リスクを予測・ヘッジ。

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コース説明

このコースでは、ウォール街のクオンツのように、基本的なポートフォリオのリスクとリターンを評価する方法を学びます。これは、ポートフォリオの構築と運用を完全に自動化するための最も重要な第一歩です。ポートフォリオのリターンを左右する要因を特定し、時価総額加重の株式ポートフォリオを構築し、シナリオ生成を通じて市場リスクを予測・ヘッジする方法を身につけましょう。

前提条件

Introduction to Financial Concepts in Python Manipulating Time Series Data in Python

1

Univariate Investment Risk and Returns

Learn about the fundamentals of investment risk and financial return distributions.

Financial returns

Financial timeseries data

Calculating financial returns

Return distributions

Mean, variance, and normal distribution

First moment: Mu

Second moment: Variance

Annualizing variance

Skewness and kurtosis

Third moment: Skewness

Fourth moment: Kurtosis

Statistical tests for normality

チャプター開始

2

Portfolio Investing

Level up your understanding of investing by constructing portfolios of assets to enhance your risk-adjusted returns.

Portfolio composition and backtesting

Calculating portfolio returns

Equal weighted portfolios

Market-cap weighted portfolios

Correlation and co-variance

The correlation matrix

The co-variance matrix

Portfolio standard deviation

Markowitz portfolios

The efficient frontier

Sharpe ratios

The MSR portfolio

The GMV portfolio

チャプター開始

3

Factor Investing

Learn about the main factors that influence the returns of your portfolios and how to quantify your portfolio's exposure to these factors.

The Capital Asset Pricing model

Excess returns

Calculating beta using co-variance

Calculating beta with CAPM

Adjusted R-squared

Alpha and multi-factor models

The Fama French 3-factor model

p-values and coefficients

Economic intuition in factor modeling

The efficient market and alpha

Expanding the 3-factor model

The 5-factor model

Alpha vs R-squared

チャプター開始

4

Value at Risk

In this chapter, you will learn two different methods to estimate the probability of sustaining losses and the expected values of those losses for a given asset or portfolio of assets.

Estimating tail risk

Historical drawdown

Historical value at risk

Historical expected shortfall

VaR extensions

Changing VaR and CVaR quantiles

Parametric VaR

Scaling risk estimates

Random walks

A random walk simulation

Monte Carlo simulations

Monte Carlo VaR

Understanding risk

チャプター開始

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