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Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Descrizione del corso
In questo corso imparerai a valutare il rischio e i rendimenti di base di un portafoglio come un analista quantitativo di Wall Street. È il passaggio più importante per arrivare ad automatizzare completamente i processi di costruzione e gestione del portafoglio. Scopri quali fattori guidano i rendimenti del tuo portafoglio, costruisci portafogli azionari ponderati per capitalizzazione di mercato e imparai a prevedere e coprire il rischio di mercato tramite la generazione di scenari.
Prerequisiti
Curriculum
Programma del corso
1
Rischio e rendimento univariati negli investimenti
Scopri le nozioni fondamentali sul rischio d’investimento e sulle distribuzioni dei rendimenti finanziari.
- Rendimenti finanziari50 XP
- Serie storiche finanziarie100 XP
- Calcolare i rendimenti finanziari100 XP
- Distribuzioni dei rendimenti100 XP
- Media, varianza e distribuzione normale50 XP
- Primo momento: Mu100 XP
- Secondo momento: Varianza100 XP
- Annualizzare la varianza100 XP
- Asimmetria e curtosi50 XP
- Terzo momento: asimmetria100 XP
- Quarto momento: Curtosi100 XP
- Test statistici di normalità100 XP
2
Investire in portafoglio
Fai un salto di qualità costruendo portafogli di asset per migliorare i tuoi rendimenti corretti per il rischio.
3
Investimenti fattoriali
Scopri i principali fattori che influenzano i rendimenti dei tuoi portafogli e come quantificare l’esposizione del tuo portafoglio a questi fattori.
4
Value at Risk
In questo capitolo imparerai due metodi diversi per stimare la probabilità di subire perdite e i valori attesi di tali perdite per un determinato asset o portafoglio di asset.
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python
Corso
completato
