Después de hacer estos cursos, me siento seguro creando visualizaciones y cuadros de mando profesionales
Shoebur RahmanEspecialista en adquisiciones, Giz Bangladesh
Descripción del curso
En este curso aprenderás a evaluar el riesgo y la rentabilidad básicos de una cartera como lo hace un analista cuantitativo en Wall Street. Este es el paso más importante para poder automatizar por completo tus procesos de construcción y gestión de carteras. Descubre qué factores impulsan la rentabilidad de tu cartera, construye carteras de renta variable ponderadas por capitalización bursátil y aprende a prever y cubrir el riesgo de mercado mediante la generación de escenarios.
Requisitos previos
Programa de formación
Contenido del curso
1
Riesgo y rentabilidad univariantes en inversión
Aprende los fundamentos del riesgo de inversión y de las distribuciones de rentabilidad financiera.
- Rentabilidades financieras50 XP
- Series temporales financieras100 XP
- Calculating financial returns100 XP
- Distribuciones de rentabilidad100 XP
- Media, varianza y distribución normal50 XP
- Primer momento: Mu100 XP
- Segundo momento: Varianza100 XP
- Anualizar la varianza100 XP
- Asimetría y curtosis50 XP
- Tercer momento: asimetría100 XP
- Cuarto momento: Curtosis100 XP
- Pruebas estadísticas de normalidad100 XP
2
Inversión en cartera
Mejora tu comprensión de la inversión construyendo carteras de activos para optimizar tu rentabilidad ajustada por riesgo.
3
Inversión por factores
Conoce los principales factores que influyen en la rentabilidad de tus carteras y cómo cuantificar la exposición de tu cartera a esos factores.
4
Valor en Riesgo
En este capítulo aprenderás dos métodos distintos para estimar la probabilidad de incurrir en pérdidas y los valores esperados de esas pérdidas para un activo o una cartera de activos.
Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python
Curso
completado
