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Curso

Introducción a la gestión del riesgo de cartera en Python

IntermedioNivel de habilidad

Actualizado 4/2026

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PythonApplied Finance

4 h

13 vídeos

51 Ejercicios

4,250 XP

29,070

Certificado de logros

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Descripción del curso

En este curso aprenderás a evaluar el riesgo y la rentabilidad básicos de una cartera como lo hace un analista cuantitativo en Wall Street. Este es el paso más importante para poder automatizar por completo tus procesos de construcción y gestión de carteras. Descubre qué factores impulsan la rentabilidad de tu cartera, construye carteras de renta variable ponderadas por capitalización bursátil y aprende a prever y cubrir el riesgo de mercado mediante la generación de escenarios.

Requisitos previos

Introduction to Financial Concepts in Python Manipulating Time Series Data in Python

1

Riesgo y rentabilidad univariantes en inversión

Aprende los fundamentos del riesgo de inversión y de las distribuciones de rentabilidad financiera.

Rentabilidades financieras

Series temporales financieras

Calculating financial returns

Distribuciones de rentabilidad

Media, varianza y distribución normal

Primer momento: Mu

Segundo momento: Varianza

Anualizar la varianza

Asimetría y curtosis

Tercer momento: asimetría

Cuarto momento: Curtosis

Pruebas estadísticas de normalidad

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2

Inversión en cartera

Mejora tu comprensión de la inversión construyendo carteras de activos para optimizar tu rentabilidad ajustada por riesgo.

Composición de la cartera y backtesting

Calcular la rentabilidad de una cartera

Carteras con pesos iguales

Carteras ponderadas por capitalización bursátil

Correlación y covarianza

La matriz de correlación

La matriz de covarianzas

Desviación estándar de la cartera

Carteras de Markowitz

La frontera eficiente

Ratios de Sharpe

La cartera MSR

La cartera GMV

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3

Inversión por factores

Conoce los principales factores que influyen en la rentabilidad de tus carteras y cómo cuantificar la exposición de tu cartera a esos factores.

El modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Rendimientos en exceso

Calcular la beta usando la covarianza

Calcular la beta con CAPM

R-cuadrado ajustado

Alfa y modelos multifactoriales

El modelo de 3 factores de Fama-French

p-values y coeficientes

Intuición económica en el modelado por factores

El mercado eficiente y el alfa

Ampliar el modelo de 3 factores

El modelo de 5 factores

Alpha vs R-cuadrado

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4

Valor en Riesgo

En este capítulo aprenderás dos métodos distintos para estimar la probabilidad de incurrir en pérdidas y los valores esperados de esas pérdidas para un activo o una cartera de activos.

Estimación del riesgo de cola

Drawdown histórico

Valor en riesgo histórico

Expected shortfall histórico

Extensiones del VaR

Cambiar cuantiles de VaR y CVaR

VaR paramétrico

Escalado de estimaciones de riesgo

Caminatas aleatorias

Una simulación de paseo aleatorio

Simulaciones de Monte Carlo

VaR de Monte Carlo

Comprender el riesgo

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