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Curso

Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python

IntermediárioNível de habilidade

Atualizado 04/2026

Iniciar curso gratuitamente

PythonApplied Finance

4 h

13 vídeos

51 Exercícios

4,250 XP

29,070

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Descrição do curso

Este curso vai ensinar você a avaliar risco e retorno básicos de portfólios como um analista quantitativo de Wall Street. Esse é o passo mais importante para automatizar completamente seus processos de construção e gestão de portfólio. Descubra quais fatores estão impulsionando os retornos do seu portfólio, construa portfólios de ações ponderados por valor de mercado e aprenda a prever e proteger o risco de mercado por meio de geração de cenários.

Pré-requisitos

Introduction to Financial Concepts in Python Manipulating Time Series Data in Python

1

Risco e Retornos de Investimento Univariados

Conheça os fundamentos do risco de investimento e das distribuições de retornos financeiros.

Retornos financeiros

Dados de séries temporais financeiras

Calculando retornos financeiros

Distribuições de retorno

Média, variância e distribuição normal

Primeiro momento: Mu

Segundo momento: Variância

Anualizando a variância

Assimetria e curtose

Terceiro momento: Assimetria (Skewness)

Quarto momento: Curtose

Testes estatísticos de normalidade

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2

Investimento em Portfólio

Aprofunde seu entendimento de investimentos construindo portfólios de ativos para melhorar seus retornos ajustados ao risco.

Composição de portfólio e backtesting

Calculando os retornos de um portfólio

Portfólios com pesos iguais

Portfólios ponderados por valor de mercado

Correlação e covariância

A matriz de correlação

A matriz de covariância

Desvio padrão do portfólio

Portfólios de Markowitz

A fronteira eficiente

Índices de Sharpe

O portfólio MSR

O portfólio GMV

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3

Investimento em Fatores

Aprenda sobre os principais fatores que influenciam os retornos dos seus portfólios e como quantificar a exposição do seu portfólio a esses fatores.

O modelo de Precificação de Ativos de Capital

Retornos em excesso

Calculando o beta usando covariância

Calculando o beta com o CAPM

R-quadrado ajustado

Alfa e modelos multifator

O modelo de 3 fatores de Fama-French

p-values e coeficientes

Intuição econômica em modelagem por fatores

O mercado eficiente e o alfa

Expandindo o modelo de 3 fatores

O modelo de 5 fatores

Alfa vs R-quadrado

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4

Value at Risk

Neste capítulo, você vai aprender dois métodos diferentes para estimar a probabilidade de incorrer em perdas e os valores esperados dessas perdas para um determinado ativo ou portfólio de ativos.

Estimando o risco de cauda

Drawdown histórico

Value at Risk histórico

Expected shortfall histórico

Extensões de VaR

Alterando os quantis de VaR e CVaR

VaR Paramétrico

Escalando estimativas de risco

Passeios aleatórios

Uma simulação de passeio aleatório

Simulações de Monte Carlo

VaR de Monte Carlo

Entendendo o risco

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Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python

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