Depois de fazer esses cursos, sinto-me confiante para criar visualizações e painéis profissionais
Shoebur RahmanEspecialista em compras, Giz Bangladesh
Descrição do curso
Este curso vai ensinar você a avaliar risco e retorno básicos de portfólios como um analista quantitativo de Wall Street. Esse é o passo mais importante para automatizar completamente seus processos de construção e gestão de portfólio. Descubra quais fatores estão impulsionando os retornos do seu portfólio, construa portfólios de ações ponderados por valor de mercado e aprenda a prever e proteger o risco de mercado por meio de geração de cenários.
Pré-requisitos
Programa de estudos
Conteúdo do curso
1
Risco e Retornos de Investimento Univariados
Conheça os fundamentos do risco de investimento e das distribuições de retornos financeiros.
- Retornos financeiros50 XP
- Dados de séries temporais financeiras100 XP
- Calculando retornos financeiros100 XP
- Distribuições de retorno100 XP
- Média, variância e distribuição normal50 XP
- Primeiro momento: Mu100 XP
- Segundo momento: Variância100 XP
- Anualizando a variância100 XP
- Assimetria e curtose50 XP
- Terceiro momento: Assimetria (Skewness)100 XP
- Quarto momento: Curtose100 XP
- Testes estatísticos de normalidade100 XP
2
Investimento em Portfólio
Aprofunde seu entendimento de investimentos construindo portfólios de ativos para melhorar seus retornos ajustados ao risco.
3
Investimento em Fatores
Aprenda sobre os principais fatores que influenciam os retornos dos seus portfólios e como quantificar a exposição do seu portfólio a esses fatores.
4
Value at Risk
Neste capítulo, você vai aprender dois métodos diferentes para estimar a probabilidade de incorrer em perdas e os valores esperados dessas perdas para um determinado ativo ou portfólio de ativos.
Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python
Curso
concluído
