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Página inicialPythonIntroduction to Portfolio Risk Management in Python

Introduction to Portfolio Risk Management in Python

Evaluate portfolio risk and returns, construct market-cap weighted equity portfolios and learn how to forecast and hedge market risk via scenario generation.

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Descrição do Curso

This course will teach you how to evaluate basic portfolio risk and returns like a quantitative analyst on Wall Street. This is the most critical step towards being able to fully automate your portfolio construction and management processes. Discover what factors are driving your portfolio returns, construct market-cap weighted equity portfolios, and learn how to forecast and hedge market risk via scenario generation.
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    Univariate Investment Risk and Returns

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    Learn about the fundamentals of investment risk and financial return distributions.

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    Financial returns
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    Financial timeseries data
    100 xp
    Calculating financial returns
    100 xp
    Return distributions
    100 xp
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    50 xp
    First moment: Mu
    100 xp
    Second moment: Variance
    100 xp
    Annualizing variance
    100 xp
    Skewness and kurtosis
    50 xp
    Third moment: Skewness
    100 xp
    Fourth moment: Kurtosis
    100 xp
    Statistical tests for normality
    100 xp
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Conjuntos De Dados

All returns (2017)Efficient Frontier PortfoliosFama-French factorsMicrosoft pricesETF of oil prices (UFO)

Colaboradores

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Lore Dirick
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Sumedh Panchadhar
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Eunkyung Park
Dakota Wixom HeadshotDakota Wixom

Quantitative Analyst and Founder of QuantCourse.com

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