Analisi delle serie temporali in R

In questo capitolo individuerai dei trend e imparerai il modello di rumore bianco (WN), il modello random walk (RW) e la definizione di processi stazionari.

In questo capitolo ripasserai il coefficiente di correlazione, lo userai per confrontare due serie temporali e lo applicherai anche per confrontare una serie con il suo passato, come autocorrelazione. Scoprirai la funzione di autocorrelazione (ACF) e farai pratica nel calcolo e nella visualizzazione delle autocorrelazioni per dati di serie temporali.

In questo capitolo imparerai il modello autoregressivo (AR) e alcune sue proprietà di base. Farai anche pratica nel simulare e stimare il modello AR in R e nel confrontarlo con il modello random walk (RW).

In questo capitolo imparerai il modello a media mobile semplice (MA) e alcune sue proprietà di base. Farai anche pratica nel simulare e stimare il modello MA in R e nel confrontarlo con il modello autoregressivo (AR).