Depois de fazer esses cursos, sinto-me confiante para criar visualizações e painéis profissionais
Shoebur RahmanEspecialista em compras, Giz Bangladesh
Descrição do curso
Muitos fenômenos do nosso dia a dia, como a variação dos preços de ações, são medidos em intervalos ao longo do tempo. Métodos de análise de séries temporais são extremamente úteis para analisar esses tipos especiais de dados. Neste curso, você vai conhecer alguns conceitos e técnicas essenciais de análise de séries temporais.
Pré-requisitos
Programa de estudos
Conteúdo do curso
1
Análise exploratória de dados de séries temporais
Este capítulo vai mostrar como organizar e visualizar dados de séries temporais em R. Você vai aprender várias suposições simplificadoras amplamente usadas em análise de séries temporais e características comuns de séries financeiras.
- Bem-vindo ao curso!50 XP
- Explorando séries temporais brutas100 XP
- Gráficos básicos de séries temporais100 XP
- O que o índice de tempo nos diz?100 XP
- Frequência de amostragem50 XP
- Identificando a frequência de amostragem100 XP
- Quando a frequência de amostragem é exata?50 XP
- Valores ausentes100 XP
- Objetos básicos de séries temporais50 XP
- Criando um objeto de série temporal com ts()100 XP
- Testando se um objeto é uma série temporal100 XP
- Plotando um objeto de série temporal100 XP
2
Prevendo o futuro
Neste capítulo, você vai identificar tendências e aprender o modelo de ruído branco (WN), o modelo de passeio aleatório (RW) e a definição de processos estacionários.
3
Análise de correlação e a função de autocorrelação
Neste capítulo, você vai revisar o coeficiente de correlação, usá-lo para comparar duas séries temporais e também aplicá-lo para comparar uma série com seu passado, como uma autocorrelação. Você vai descobrir a função de autocorrelação (ACF) e praticar a estimativa e a visualização de autocorrelações para dados de séries temporais.
4
Autorregressão
Neste capítulo, você vai aprender o modelo autorregressivo (AR) e várias de suas propriedades básicas. Você também vai praticar a simulação e a estimação do modelo AR em R e comparar o modelo AR com o modelo de passeio aleatório (RW).
5
Média móvel simples
Neste capítulo, você vai aprender o modelo de média móvel simples (MA) e várias de suas propriedades básicas. Você também vai praticar a simulação e a estimação do modelo MA em R e comparar o modelo MA com o modelo autorregressivo (AR).
R
Análise de Séries Temporais em R
Curso
concluído
