După ce am parcurs aceste cursuri, mă simt încrezător să creez vizualizări și tablouri de bord profesionale
Shoebur RahmanSpecialist în achiziții, Giz Bangladesh
Descrierea cursului
Acest curs te va învăța cum să evaluezi riscul și randamentele de bază ale unui portofoliu, la fel ca un analist cantitativ de pe Wall Street. Acesta este cel mai important pas către automatizarea completă a proceselor de construire și gestionare a portofoliului tău. Descoperă ce factori influențează randamentele portofoliului tău, construiește portofolii de acțiuni ponderate după capitalizarea de piață și învață cum să previzionezi și să acoperi riscul de piață prin generare de scenarii.
Cerințe prealabile
Programă
Planul cursului
1
Riscul și randamentele investițiilor univariate
Învață noțiunile fundamentale ale riscului investițional și ale distribuțiilor randamentelor financiare.
- Randamente financiare50 XP
- Date financiare de tip serie temporală100 XP
- Calcularea randamentelor financiare100 XP
- Distribuții ale randamentelor100 XP
- Medie, varianță și distribuție normală50 XP
- Primul moment: Mu100 XP
- Al doilea moment: Varianța100 XP
- Anualizarea varianței100 XP
- Asimetrie și exces de curtoză50 XP
- Al treilea moment: asimetria100 XP
- Al patrulea moment: Kurtosis100 XP
- Teste statistice pentru normalitate100 XP
2
Investiții în portofoliu
Aprofundează-ți înțelegerea investițiilor construind portofolii de active pentru a îmbunătăți randamentele ajustate la risc.
3
Investiții bazate pe factori
Descoperă principalii factori care influențează randamentele portofoliilor tale și cum să cuantifici expunerea portofoliului la acești factori.
4
Valoarea la risc
În acest capitol, vei învăța două metode diferite pentru a estima probabilitatea de a înregistra pierderi și valorile așteptate ale acestora pentru un activ sau un portofoliu de active dat.
Introducere în gestionarea riscului de portofoliu în Python
Curs
finalizat
