ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Courses

Time Series Analysis in R

ระดับกลางระดับทักษะ

อัปเดตแล้ว 01/2569

Learn the core techniques necessary to extract meaningful insights from time series data.

เริ่มเรียนหลักสูตรฟรี

RProbability & Statistics4 ชม.16 videos58 Exercises4,600 เอ็กซ์พี60,935คำแถลงแสดงความสำเร็จ

สร้างบัญชีฟรีของคุณ

หรือ

เมื่อดำเนินการต่อ คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา

เป็นที่ชื่นชอบของผู้เรียนในบริษัทหลายพันแห่ง

ฝึกอบรมบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป?

ลองใช้ DataCamp for Business

คำอธิบายรายวิชา

Many phenomena in our day-to-day lives, such as the movement of stock prices, are measured in intervals over a period of time. Time series analysis methods are extremely useful for analyzing these special data types. In this course, you will be introduced to some core time series analysis concepts and techniques.

ข้อกำหนดเบื้องต้น

1

Exploratory time series data analysis

This chapter will give you insights on how to organize and visualize time series data in R. You will learn several simplifying assumptions that are widely used in time series analysis, and common characteristics of financial time series.

Welcome to the course!

50 เอ็กซ์พี

Exploring raw time series

100 เอ็กซ์พี

Basic time series plots

100 เอ็กซ์พี

What does the time index tell us?

100 เอ็กซ์พี

Sampling frequency

50 เอ็กซ์พี

Identifying the sampling frequency

100 เอ็กซ์พี

When is the sampling frequency exact?

50 เอ็กซ์พี

Missing values

100 เอ็กซ์พี

Basic time series objects

50 เอ็กซ์พี

Creating a time series object with ts()

100 เอ็กซ์พี

Testing whether an object is a time series

100 เอ็กซ์พี

Plotting a time series object

100 เอ็กซ์พี

เริ่มบท

2

Predicting the future

In this chapter, you will conduct some trend spotting, and learn the white noise (WN) model, the random walk (RW) model, and the definition of stationary processes.

Trend spotting!

50 เอ็กซ์พี

Random or not random?

50 เอ็กซ์พี

Name that trend

50 เอ็กซ์พี

Removing trends in variability via the logarithmic transformation

100 เอ็กซ์พี

Removing trends in level by differencing

100 เอ็กซ์พี

Removing seasonal trends with seasonal differencing

100 เอ็กซ์พี

The white noise (WN) model

50 เอ็กซ์พี

Simulate the white noise model

100 เอ็กซ์พี

Estimate the white noise model

100 เอ็กซ์พี

The random walk (RW) model

50 เอ็กซ์พี

Simulate the random walk model

100 เอ็กซ์พี

Simulate the random walk model with a drift

100 เอ็กซ์พี

Estimate the random walk model

100 เอ็กซ์พี

Stationary processes

50 เอ็กซ์พี

Stationary or not?

50 เอ็กซ์พี

Are the white noise model or the random walk model stationary?

100 เอ็กซ์พี

เริ่มบท

3

Correlation analysis and the autocorrelation function

In this chapter, you will review the correlation coefficient, use it to compare two time series, and also apply it to compare a time series with its past, as an autocorrelation. You will discover the autocorrelation function (ACF) and practice estimating and visualizing autocorrelations for time series data.

Scatterplots

50 เอ็กซ์พี

Asset prices vs. asset returns

100 เอ็กซ์พี

Characteristics of financial time series

100 เอ็กซ์พี

Plotting pairs of data

100 เอ็กซ์พี

Covariance and correlation

50 เอ็กซ์พี

Calculating sample covariances and correlations

100 เอ็กซ์พี

Guess the correlation coefficient

50 เอ็กซ์พี

Autocorrelation

50 เอ็กซ์พี

Calculating autocorrelations

100 เอ็กซ์พี

The autocorrelation function

100 เอ็กซ์พี

Visualizing the autocorrelation function

100 เอ็กซ์พี

เริ่มบท

4

Autoregression

In this chapter, you will learn the autoregressive (AR) model and several of its basic properties. You will also practice simulating and estimating the AR model in R, and compare the AR model with the random walk (RW) model.

The autoregressive model

50 เอ็กซ์พี

Simulate the autoregressive model

100 เอ็กซ์พี

Estimate the autocorrelation function (ACF) for an autoregression

100 เอ็กซ์พี

Persistence and anti-persistence

50 เอ็กซ์พี

Compare the random walk (RW) and autoregressive (AR) models

100 เอ็กซ์พี

AR model estimation and forecasting

50 เอ็กซ์พี

Estimate the autoregressive (AR) model

100 เอ็กซ์พี

Simple forecasts from an estimated AR model

100 เอ็กซ์พี

เริ่มบท

5

A simple moving average

In this chapter, you will learn the simple moving average (MA) model and several of its basic properties. You will also practice simulating and estimating the MA model in R, and compare the MA model with the autoregressive (AR) model.

The simple moving average model

50 เอ็กซ์พี

Simulate the simple moving average model

100 เอ็กซ์พี

Estimate the autocorrelation function (ACF) for a moving average

100 เอ็กซ์พี

MA model estimation and forecasting

50 เอ็กซ์พี

Estimate the simple moving average model

100 เอ็กซ์พี

Simple forecasts from an estimated MA model

100 เอ็กซ์พี

Compare AR and MA models

50 เอ็กซ์พี

AR vs MA models

100 เอ็กซ์พี

Name that model by time series plot

50 เอ็กซ์พี

Name that model by ACF plot

50 เอ็กซ์พี

Congratulations!

50 เอ็กซ์พี

เริ่มบท

Time Series Analysis in R

หลักสูตรเสร็จสมบูรณ์

ได้รับใบรับรองความสำเร็จ

เพิ่มข้อมูลรับรองนี้ลงในโปรไฟล์ LinkedIn, ประวัติย่อ หรือเรซูเม่ของคุณ
แชร์ลงในโซเชียลมีเดียและในรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณลงทะเบียนเลย

เข้าร่วมกับ... 19 ล้านผู้เรียน และเริ่ม Time Series Analysis in R วันนี้เลย!

สร้างบัญชีฟรีของคุณ

หรือ

เมื่อดำเนินการต่อ คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา

พัฒนาทักษะด้านข้อมูลของคุณด้วย DataCamp for Mobile

พัฒนาทักษะได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยคอร์สเรียนบนมือถือและแบบฝึกหัดเขียนโค้ดประจำวัน 5 นาทีของเรา