R로 배우는 금융 트레이딩

전략을 구축하기 전에 quantstrat 패키지에서는 몇 가지 설정 초기화가 필요합니다. 이 장에서는 그 과정을 학습합니다. 표준시대(Time zone), 통화, 사용할 인스트루먼트 초기화와 더불어, 분석을 수행할 수 있도록 하는 quantstrat의 다양한 프레임워크 초기화 함수들을 다룹니다. 이를 모두 마치면 quantstrat 초기화 파일을 설정하고 변경하는 방법을 알게 됩니다.

지표는 트레이딩 전략에서 핵심적입니다. 지표는 시장 데이터를 변환해 전체적인 움직임을 더 명확히 파악하도록 도와주지만, 대가로 시장 반응보다 지연되는 특성이 있습니다. 이 장에서는 추세형 지표와 오실레이션 지표를 모두 다룹니다. 또한 다른 라이브러리에 제공되는 사전 구현 지표를 활용하는 법과 직접 지표를 구현하는 방법도 배웁니다.

quantstrat 전략을 구성할 때는 시장과 지표의 상호작용, 그리고 지표들 간의 상호작용을 살펴봐야 합니다. 이 장에서는 지표가 quantstrat에서 어떻게 신호를 생성하는지 배웁니다. 신호는 시장 데이터와 지표 간 또는 지표들 간의 상호작용입니다. quantstrat에는 sigComparison, sigCrossover, sigThreshold, sigFormula의 네 가지 신호 유형이 있습니다. 이 장을 마치면 각 신호의 개념과 역할, 활용 방법을 모두 이해하게 됩니다.

이 장에서는 신호에 따라 거래를 실행하기로 결정했을 때, 거래를 어떻게 구성할지 배우게 됩니다. 규칙에 대한 기초, 포지션 진입과 청산 방법을 다룹니다. 또한 주문 규모를 결정하는 함수에 입력을 전달하는 방법도 학습합니다. 이 장을 마치면 규칙이 동작하는 핵심 원리와, 더 학습을 이어갈 수 있는 방향을 알게 됩니다.

quantstrat 전략을 구성한 뒤에는 성과를 실제로 분석하는 방법을 아는 것이 중요합니다. 이 장에서는 그 과정을 자세히 다룹니다. 핵심 거래 통계를 해석하고, 시간에 따라 전략의 성과를 확인하는 방법을 배웁니다. 또한 보상 대비 위험 비율인 Sharpe ratio를 두 가지 방식으로 계산하는 법을 학습합니다. 이 장이 마지막입니다.