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Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
코스 설명
이 강의에서는 금융 트레이딩의 기본을 다루고, R에서 quantstrat을 사용해 신호 기반 트레이딩 전략을 구축하는 방법을 개괄적으로 소개합니다. quantstrat 전략을 설정하고, 시장 데이터를 변환한 지표(indicator)를 적용하며, 지표 간 상호작용을 바탕으로 신호를 생성하고, 주문을 시뮬레이션하는 방법을 배우게 됩니다. 마지막으로 통계적 관점과 시각적 관점에서 결과를 분석하는 방법을 설명합니다.
사전 요구 사항
커리큘럼
코스 개요
1
트레이딩 기초
이 장에서는 트레이딩의 정의, 트레이딩 철학, 그리고 트레이딩에서 흔히 겪는 함정을 배웁니다. 모멘텀 트레이딩과 오실레이션 트레이딩을 모두 다루며, 이러한 철학을 식별하는 데 쓰이는 표현도 함께 살펴봅니다. 오버피팅과 이를 피하는 방법, 금융 데이터 수집 및 시각화, 그리고 트레이딩에서 널리 쓰이는 지표 사용법을 배우게 됩니다.
2
quantstrat 전략을 위한 보일러플레이트
전략을 구축하기 전에 quantstrat 패키지에서는 몇 가지 설정 초기화가 필요합니다. 이 장에서는 그 과정을 학습합니다. 표준시대(Time zone), 통화, 사용할 인스트루먼트 초기화와 더불어, 분석을 수행할 수 있도록 하는 quantstrat의 다양한 프레임워크 초기화 함수들을 다룹니다. 이를 모두 마치면 quantstrat 초기화 파일을 설정하고 변경하는 방법을 알게 됩니다.
3
지표(Indicators)
지표는 트레이딩 전략에서 핵심적입니다. 지표는 시장 데이터를 변환해 전체적인 움직임을 더 명확히 파악하도록 도와주지만, 대가로 시장 반응보다 지연되는 특성이 있습니다. 이 장에서는 추세형 지표와 오실레이션 지표를 모두 다룹니다. 또한 다른 라이브러리에 제공되는 사전 구현 지표를 활용하는 법과 직접 지표를 구현하는 방법도 배웁니다.
4
신호(Signals)
quantstrat 전략을 구성할 때는 시장과 지표의 상호작용, 그리고 지표들 간의 상호작용을 살펴봐야 합니다. 이 장에서는 지표가 quantstrat에서 어떻게 신호를 생성하는지 배웁니다. 신호는 시장 데이터와 지표 간 또는 지표들 간의 상호작용입니다. quantstrat에는 sigComparison, sigCrossover, sigThreshold, sigFormula의 네 가지 신호 유형이 있습니다. 이 장을 마치면 각 신호의 개념과 역할, 활용 방법을 모두 이해하게 됩니다.
5
규칙(Rules)
이 장에서는 신호에 따라 거래를 실행하기로 결정했을 때, 거래를 어떻게 구성할지 배우게 됩니다. 규칙에 대한 기초, 포지션 진입과 청산 방법을 다룹니다. 또한 주문 규모를 결정하는 함수에 입력을 전달하는 방법도 학습합니다. 이 장을 마치면 규칙이 동작하는 핵심 원리와, 더 학습을 이어갈 수 있는 방향을 알게 됩니다.
6
결과 분석
quantstrat 전략을 구성한 뒤에는 성과를 실제로 분석하는 방법을 아는 것이 중요합니다. 이 장에서는 그 과정을 자세히 다룹니다. 핵심 거래 통계를 해석하고, 시간에 따라 전략의 성과를 확인하는 방법을 배웁니다. 또한 보상 대비 위험 비율인 Sharpe ratio를 두 가지 방식으로 계산하는 법을 학습합니다. 이 장이 마지막입니다.
R
R로 배우는 금융 트레이딩
코스
완료
