Negociação financeira em R

Neste capítulo, você vai aprender a definição de negociação, as filosofias de negociação e as armadilhas que existem nesse campo. O capítulo aborda negociação por momentum e por oscilação, além de algumas expressões para identificar esses tipos de filosofias. Você vai aprender sobre overfitting e como evitá-lo, obter e plotar dados financeiros e usar um indicador conhecido em negociação.

Antes de construir uma estratégia, o pacote quantstrat exige que você inicialize algumas configurações. Neste capítulo, você vai aprender como fazer isso. Você verá uma série de funções para inicializar um fuso horário, a moeda, os instrumentos com que vai trabalhar e os vários frameworks do quantstrat que permitem realizar análises. Ao final, você terá o conhecimento para configurar um arquivo de inicialização do quantstrat e saberá como alterá-lo.

Indicadores são essenciais para a sua estratégia de negociação. Eles são transformações dos dados de mercado que permitem entender melhor o comportamento geral, normalmente à custa de introduzir atraso em relação ao mercado. Aqui, você vai trabalhar tanto com indicadores de tendência quanto com indicadores de oscilação. Você também vai aprender a usar indicadores pré-programados disponíveis em outras bibliotecas e a implementar um próprio.

Ao construir uma estratégia no quantstrat, você quer ver como o mercado interage com os indicadores e como os indicadores interagem entre si. Neste capítulo, você vai aprender como indicadores podem gerar sinais no quantstrat. Sinais são interações de dados de mercado com indicadores ou de indicadores entre si. Existem quatro tipos de sinais no quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold e sigFormula. Ao final deste capítulo, você saberá tudo sobre esses sinais, o que fazem e como usá-los.

Neste capítulo, você vai aprender a estruturar sua transação de negociação quando decidir executar um sinal. O capítulo traz uma introdução às regras e a como entrar e sair de posições. Você também vai aprender a enviar entradas para funções de dimensionamento de ordens. Ao final, você vai entender o essencial de como as regras funcionam e onde continuar aprendendo sobre elas.

Depois de construir uma estratégia no quantstrat, é fundamental saber como analisar seu desempenho. Este capítulo mostra exatamente isso. Você vai aprender a ler estatísticas essenciais de negociações e a visualizar o desempenho da sua estratégia ao longo do tempo. Você também vai aprender a obter uma razão risco-retorno chamada índice de Sharpe de duas maneiras diferentes. Este é o último capítulo.