Depois de fazer esses cursos, sinto-me confiante para criar visualizações e painéis profissionais
Shoebur RahmanEspecialista em compras, Giz Bangladesh
Descrição do curso
Este curso apresenta o básico de negociação financeira e mostra como usar o quantstrat para construir estratégias de negociação baseadas em sinais em R. Você vai aprender a configurar uma estratégia no quantstrat, aplicar transformações de dados de mercado chamadas indicadores, criar sinais a partir das interações desses indicadores e até simular ordens. Por fim, vai ver como analisar seus resultados sob perspectivas estatísticas e visuais.
Pré-requisitos
Programa de estudos
Conteúdo do curso
1
Fundamentos de negociação
Neste capítulo, você vai aprender a definição de negociação, as filosofias de negociação e as armadilhas que existem nesse campo. O capítulo aborda negociação por momentum e por oscilação, além de algumas expressões para identificar esses tipos de filosofias. Você vai aprender sobre overfitting e como evitá-lo, obter e plotar dados financeiros e usar um indicador conhecido em negociação.
- Por que as pessoas fazem trading?50 XP
- Identificando tipos de filosofias de trading - I50 XP
- Identificando tipos de filosofias de trading - II50 XP
- Identificando tipos de filosofias de trading - III50 XP
- Armadilhas de vários sistemas de trading50 XP
- Como prevenir overfitting50 XP
- Obtendo dados financeiros50 XP
- Plotando dados financeiros100 XP
- Adicionando indicadores aos dados financeiros50 XP
- Adicionando uma média móvel aos dados financeiros100 XP
2
Modelo básico para estratégias quantstrat
Antes de construir uma estratégia, o pacote quantstrat exige que você inicialize algumas configurações. Neste capítulo, você vai aprender como fazer isso. Você verá uma série de funções para inicializar um fuso horário, a moeda, os instrumentos com que vai trabalhar e os vários frameworks do quantstrat que permitem realizar análises. Ao final, você terá o conhecimento para configurar um arquivo de inicialização do quantstrat e saberá como alterá-lo.
3
Indicadores
Indicadores são essenciais para a sua estratégia de negociação. Eles são transformações dos dados de mercado que permitem entender melhor o comportamento geral, normalmente à custa de introduzir atraso em relação ao mercado. Aqui, você vai trabalhar tanto com indicadores de tendência quanto com indicadores de oscilação. Você também vai aprender a usar indicadores pré-programados disponíveis em outras bibliotecas e a implementar um próprio.
4
Sinais
Ao construir uma estratégia no quantstrat, você quer ver como o mercado interage com os indicadores e como os indicadores interagem entre si. Neste capítulo, você vai aprender como indicadores podem gerar sinais no quantstrat. Sinais são interações de dados de mercado com indicadores ou de indicadores entre si. Existem quatro tipos de sinais no quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold e sigFormula. Ao final deste capítulo, você saberá tudo sobre esses sinais, o que fazem e como usá-los.
5
Regras
Neste capítulo, você vai aprender a estruturar sua transação de negociação quando decidir executar um sinal. O capítulo traz uma introdução às regras e a como entrar e sair de posições. Você também vai aprender a enviar entradas para funções de dimensionamento de ordens. Ao final, você vai entender o essencial de como as regras funcionam e onde continuar aprendendo sobre elas.
6
Analisando resultados
Depois de construir uma estratégia no quantstrat, é fundamental saber como analisar seu desempenho. Este capítulo mostra exatamente isso. Você vai aprender a ler estatísticas essenciais de negociações e a visualizar o desempenho da sua estratégia ao longo do tempo. Você também vai aprender a obter uma razão risco-retorno chamada índice de Sharpe de duas maneiras diferentes. Este é o último capítulo.
R
Negociação financeira em R
Curso
concluído
