Après avoir suivi ces cours, je me sens confiant dans la création de visualisations et de tableaux de bord professionnels.
Shoebur RahmanSpécialiste des marchés publics, Giz Bangladesh
Description du cours
Ce cours couvre les bases du trading financier et vous donne un aperçu de l’utilisation de quantstrat pour construire des stratégies de trading basées sur des signaux en R. Vous apprendrez à configurer une stratégie quantstrat, à appliquer des transformations de données de marché appelées indicateurs, à créer des signaux à partir des interactions entre ces indicateurs, et même à simuler des ordres. Enfin, vous verrez comment analyser vos résultats, à la fois d’un point de vue statistique et visuel.
Prérequis
Programme de formation
Plan du cours
1
Notions de base du trading
Dans ce chapitre, vous verrez la définition du trading, différentes approches du trading et les pièges à éviter. Il aborde le trading de momentum et d’oscillation, ainsi que des expressions pour identifier ces approches. Vous apprendrez ce qu’est le surapprentissage et comment l’éviter, comment obtenir et tracer des données financières, et comment utiliser un indicateur bien connu en trading.
- Pourquoi les gens tradent-ils ?50 XP
- Identifier les types de philosophies de trading - I50 XP
- Identifier les types de philosophies de trading - II50 XP
- Identifier les types de philosophies de trading - III50 XP
- Pièges des différents systèmes de trading50 XP
- Comment éviter le surapprentissage50 XP
- Récupérer des données financières50 XP
- Tracer des données financières100 XP
- Ajouter des indicateurs aux données financières50 XP
- Ajouter une moyenne mobile à des données financières100 XP
2
Modèle type pour les stratégies quantstrat
Avant de construire une stratégie, le package quantstrat nécessite d’initialiser certains paramètres. Dans ce chapitre, vous apprendrez comment procéder. Vous parcourrez une série de fonctions pour définir le fuseau horaire, la devise, les instruments sur lesquels vous travaillerez, ainsi que les différents cadres de quantstrat qui lui permettent d’effectuer des analyses. Une fois terminé, vous saurez créer un fichier d’initialisation quantstrat et le modifier.
3
Indicateurs
Les indicateurs sont essentiels à votre stratégie de trading. Ce sont des transformations des données de marché qui permettent de mieux comprendre le comportement global, généralement au prix d’un décalage par rapport au marché. Ici, vous utiliserez des indicateurs de tendance et des indicateurs d’oscillation. Vous apprendrez aussi à exploiter des indicateurs préprogrammés disponibles dans d’autres bibliothèques et à en implémenter un vous‑même.
4
Signaux
Lors de la construction d’une stratégie quantstrat, vous souhaitez observer comment le marché interagit avec les indicateurs et comment les indicateurs interagissent entre eux. Dans ce chapitre, vous découvrirez comment les indicateurs peuvent générer des signaux dans quantstrat. Les signaux sont des interactions entre les données de marché et des indicateurs, ou entre indicateurs. Il existe quatre types de signaux dans quantstrat : sigComparison, sigCrossover, sigThreshold et sigFormula. À la fin du chapitre, vous saurez tout sur ces signaux, leur rôle et leur utilisation.
5
Règles
Dans ce chapitre, vous apprendrez à définir votre transaction de trading une fois que vous décidez d’exécuter un signal. Nous couvrirons les bases des règles, ainsi que l’entrée et la sortie de position. Vous verrez aussi comment transmettre des paramètres aux fonctions de dimensionnement des ordres. À la fin, vous aurez compris l’essentiel du fonctionnement des règles et où continuer pour approfondir.
6
Analyse des résultats
Une fois une stratégie quantstrat construite, il est essentiel de savoir analyser sa performance. Ce chapitre détaille précisément cela. Vous apprendrez à lire les statistiques clés des transactions et à visualiser la performance de votre stratégie de trading dans le temps. Vous verrez également comment obtenir un ratio rendement/risque appelé ratio de Sharpe de deux manières différentes. C’est le dernier chapitre.
R
Trading financier en R
Cours
terminé
