Después de hacer estos cursos, me siento seguro creando visualizaciones y cuadros de mando profesionales
Shoebur RahmanEspecialista en adquisiciones, Giz Bangladesh
Descripción del curso
Este curso cubre los fundamentos del trading financiero y te ofrece una visión general de cómo usar quantstrat para crear estrategias de trading basadas en señales en R. Aprenderás a configurar una estrategia en quantstrat, aplicar transformaciones de datos de mercado llamadas indicadores, crear señales a partir de la interacción de esos indicadores e incluso simular órdenes. Por último, verás cómo analizar tus resultados tanto desde una perspectiva estadística como visual.
Requisitos previos
Programa de formación
Contenido del curso
1
Conceptos básicos de trading
En este capítulo aprenderás la definición de trading, las distintas filosofías de trading y los riesgos habituales que existen. Se tratan tanto el trading por momentum como el de oscilación, junto con expresiones útiles para identificar estos enfoques. También verás qué es el sobreajuste y cómo evitarlo, cómo obtener y graficar datos financieros y cómo usar un indicador conocido en trading.
- ¿Por qué la gente opera?50 XP
- Identificar tipos de filosofías de trading - I50 XP
- Identificar tipos de filosofías de trading - II50 XP
- Identificar tipos de filosofías de trading - III50 XP
- Trampas de varios sistemas de trading50 XP
- Cómo prevenir el sobreajuste50 XP
- Obtención de datos financieros50 XP
- Representación de datos financieros100 XP
- Añadir indicadores a los datos financieros50 XP
- Añadir una media móvil a datos financieros100 XP
2
Plantilla base para estrategias con quantstrat
Antes de construir una estrategia, el paquete quantstrat requiere que inicialices algunos ajustes. En este capítulo verás cómo hacerlo. Cubrirás una serie de funciones relacionadas con la inicialización de la zona horaria, la divisa y los instrumentos con los que trabajarás, junto con los distintos frameworks de quantstrat que permiten realizar análisis. Una vez termines, sabrás cómo crear un archivo de inicialización de quantstrat y cómo modificarlo.
3
Indicadores
Los indicadores son clave en tu estrategia de trading. Son transformaciones de datos de mercado que ayudan a entender mejor su comportamiento general, normalmente a costa de introducir cierto retraso respecto al mercado. Aquí trabajarás tanto con indicadores de tendencia como con indicadores de oscilación. También aprenderás a usar indicadores preprogramados disponibles en otras librerías y a implementar uno propio.
4
Señales
Al construir una estrategia en quantstrat, te interesa ver cómo interactúa el mercado con los indicadores y cómo se relacionan entre sí. En este capítulo aprenderás cómo los indicadores pueden generar señales en quantstrat. Las señales son interacciones de los datos de mercado con indicadores, o de indicadores entre sí. Hay cuatro tipos de señales en quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold y sigFormula. Al final del capítulo, conocerás estas señales, qué hacen y cómo utilizarlas.
5
Reglas
En este capítulo aprenderás a definir tu transacción de trading cuando decidas ejecutar una señal. Verás una introducción a las reglas y cómo entrar y salir de posiciones. También aprenderás a enviar parámetros a las funciones de dimensionamiento de órdenes. Al finalizar, entenderás la lógica general de cómo funcionan las reglas y dónde seguir aprendiendo sobre ellas.
6
Análisis de resultados
Una vez construida una estrategia en quantstrat, es esencial saber analizar su rendimiento. Este capítulo trata precisamente de eso. Aprenderás a leer estadísticas clave de las operaciones y a visualizar el desempeño de tu estrategia a lo largo del tiempo. También verás cómo obtener una relación rentabilidad-riesgo llamada ratio de Sharpe de dos maneras distintas. Este es el último capítulo.
R
Trading financiero en R
Curso
completado
