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Descrizione del corso
Questo corso copre le basi del trading finanziario e offre una panoramica su come usare quantstrat per costruire strategie di trading basate su segnali in R. Imparerai a impostare una strategia quantstrat, applicare trasformazioni dei dati di mercato chiamate indicatori, creare segnali basati sulle interazioni tra questi indicatori e persino simulare ordini. Infine, vedrai come analizzare i risultati sia da un punto di vista statistico sia visivo.
Prerequisiti
Programma
Struttura del corso
1
Basi del trading
In questo capitolo imparerai cos’è il trading, le principali filosofie di trading e le insidie che possono presentarsi. Tratteremo sia il trading di momentum sia quello basato su oscillatori, insieme ad alcune espressioni utili per riconoscere questi approcci. Vedrai cos’è l’overfitting e come evitarlo, come ottenere e visualizzare dati finanziari e come usare un indicatore molto noto nel trading.
- Perché le persone fanno trading?50 XP
- Identificare i tipi di filosofie di trading - I50 XP
- Identificare i tipi di filosofie di trading - II50 XP
- Identificare i tipi di filosofie di trading - III50 XP
- Insidie dei vari sistemi di trading50 XP
- Come prevenire l’overfitting50 XP
- Ottenere dati finanziari50 XP
- Grafici di dati finanziari100 XP
- Aggiungere indicatori ai dati finanziari50 XP
- Aggiungere una media mobile ai dati finanziari100 XP
2
Un modello base per strategie quantstrat
Prima di costruire una strategia, il pacchetto quantstrat richiede di inizializzare alcune impostazioni. In questo capitolo vedrai come farlo. Tratterai una serie di funzioni per impostare fuso orario, valuta, strumenti con cui lavorerai, oltre ai vari framework di quantstrat che permettono di eseguire le analisi. Una volta terminato, saprai creare un file di inizializzazione per quantstrat e come modificarlo.
3
Indicatori
Gli indicatori sono fondamentali per la tua strategia di trading. Sono trasformazioni dei dati di mercato che aiutano a comprendere meglio l’andamento generale, di solito al prezzo di un ritardo rispetto al mercato. Qui lavorerai sia con indicatori di tendenza sia con indicatori oscillatori. Imparerai anche a usare indicatori preprogrammati disponibili in altre librerie e a implementarne uno tuo.
4
Segnali
Quando costruisci una strategia quantstrat, vuoi osservare come il mercato interagisce con gli indicatori e come gli indicatori interagiscono tra loro. In questo capitolo imparerai come gli indicatori possono generare segnali in quantstrat. I segnali sono interazioni tra dati di mercato e indicatori, oppure tra indicatori stessi. In quantstrat ci sono quattro tipi di segnali: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold e sigFormula. Al termine del capitolo, conoscerai questi segnali, cosa fanno e come usarli.
5
Regole
In questo capitolo imparerai a impostare l’operazione di trading una volta deciso di agire su un segnale. Vedremo un’introduzione alle regole e a come aprire e chiudere posizioni. Imparerai anche a passare input alle funzioni di dimensionamento degli ordini. Alla fine del capitolo avrai chiaro il funzionamento di base delle regole e dove continuare ad approfondire.
6
Analizzare i risultati
Dopo aver costruito una strategia quantstrat, è essenziale saperne analizzare le performance. Questo capitolo spiega proprio questo. Imparerai a leggere le statistiche di trading fondamentali e a visualizzare l’andamento della tua strategia nel tempo. Vedrai anche come calcolare in due modi diversi il rapporto rischio/rendimento noto come Sharpe ratio. Questo è l’ultimo capitolo.
R
Trading finanziario in R
Corso
completato
