Trading finanziario in R

Prima di costruire una strategia, il pacchetto quantstrat richiede di inizializzare alcune impostazioni. In questo capitolo vedrai come farlo. Tratterai una serie di funzioni per impostare fuso orario, valuta, strumenti con cui lavorerai, oltre ai vari framework di quantstrat che permettono di eseguire le analisi. Una volta terminato, saprai creare un file di inizializzazione per quantstrat e come modificarlo.

Gli indicatori sono fondamentali per la tua strategia di trading. Sono trasformazioni dei dati di mercato che aiutano a comprendere meglio l’andamento generale, di solito al prezzo di un ritardo rispetto al mercato. Qui lavorerai sia con indicatori di tendenza sia con indicatori oscillatori. Imparerai anche a usare indicatori preprogrammati disponibili in altre librerie e a implementarne uno tuo.

Quando costruisci una strategia quantstrat, vuoi osservare come il mercato interagisce con gli indicatori e come gli indicatori interagiscono tra loro. In questo capitolo imparerai come gli indicatori possono generare segnali in quantstrat. I segnali sono interazioni tra dati di mercato e indicatori, oppure tra indicatori stessi. In quantstrat ci sono quattro tipi di segnali: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold e sigFormula. Al termine del capitolo, conoscerai questi segnali, cosa fanno e come usarli.

In questo capitolo imparerai a impostare l’operazione di trading una volta deciso di agire su un segnale. Vedremo un’introduzione alle regole e a come aprire e chiudere posizioni. Imparerai anche a passare input alle funzioni di dimensionamento degli ordini. Alla fine del capitolo avrai chiaro il funzionamento di base delle regole e dove continuare ad approfondire.

Dopo aver costruito una strategia quantstrat, è essenziale saperne analizzare le performance. Questo capitolo spiega proprio questo. Imparerai a leggere le statistiche di trading fondamentali e a visualizzare l’andamento della tua strategia nel tempo. Vedrai anche come calcolare in due modi diversi il rapporto rischio/rendimento noto come Sharpe ratio. Questo è l’ultimo capitolo.