Finanzhandel in R

In diesem Kapitel lernst du, was Trading bedeutet, welche Handelsphilosophien es gibt und welche Fallstricke im Handel lauern. Es deckt sowohl Momentum- als auch Oszillationsstrategien ab und stellt typische Begriffe vor, um diese Ansätze zu erkennen. Außerdem erfährst du, was Overfitting ist und wie du es vermeidest, wie du Finanzdaten beziehst und visualisierst und wie du einen bekannten Indikator im Handel nutzt.

Bevor du eine Strategie aufbaust, musst du im Paket quantstrat einige Einstellungen initialisieren. In diesem Kapitel lernst du, wie das geht. Du arbeitest dich durch Funktionen zur Initialisierung der Zeitzone, Währung und der Instrumente, mit denen du arbeitest, sowie durch quantstrats Frameworks für Analysen. Danach weißt du, wie du eine quantstrat-Initialisierungsdatei aufsetzt und bei Bedarf änderst.

Indikatoren sind zentral für deine Handelsstrategie. Sie sind Transformationen von Marktdaten und helfen, das Gesamtverhalten besser zu verstehen – meist auf Kosten einer Verzögerung gegenüber dem Markt. Hier arbeitest du mit Trendindikatoren und Oszillatoren. Du lernst außerdem, vorgefertigte Indikatoren aus anderen Bibliotheken zu nutzen und einen eigenen zu implementieren.

Beim Aufbau einer quantstrat-Strategie möchtest du verstehen, wie der Markt mit Indikatoren interagiert und wie Indikatoren miteinander zusammenspielen. In diesem Kapitel lernst du, wie Indikatoren in quantstrat Signale erzeugen. Signale entstehen durch Interaktionen von Marktdaten mit Indikatoren oder zwischen Indikatoren. Es gibt vier Signaltypen in quantstrat: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold und sigFormula. Am Ende dieses Kapitels weißt du, was diese Signale leisten und wie du sie einsetzt.

In diesem Kapitel lernst du, wie du eine Handelsaktion gestaltest, sobald du dich entscheidest, auf ein Signal zu reagieren. Es vermittelt die Grundlagen zu Regeln und dazu, wie man Positionen eröffnet und schließt. Außerdem erfährst du, wie du Eingaben an Order-Sizing-Funktionen übergibst. Am Ende kennst du das Grundprinzip, wie Regeln funktionieren, und weißt, wo du weiterführende Informationen findest.

Nachdem eine quantstrat-Strategie erstellt wurde, ist es entscheidend, ihre Leistung zu analysieren. Dieses Kapitel zeigt dir genau das. Du lernst, wichtige Handelsstatistiken zu lesen und die Performance deiner Strategie im Zeitverlauf zu betrachten. Außerdem erfährst du, wie du das Chance-Risiko-Verhältnis über die sogenannte Sharpe Ratio auf zwei verschiedene Arten berechnest. Das ist das letzte Kapitel.