Multivariate kansverdelingen in R

Dit hoofdstuk introduceert de belangrijkste en meest gebruikte multivariate kansverdeling: de multivariate normaalverdeling. Je leert willekeurige steekproeven genereren uit een multivariate normaalverdeling en hoe je de dichtheden en kansen onder deze verdeling berekent en plot. Je leert ook testen of een gegevensset multivariate normaliteit volgt.

Dit hoofdstuk introduceert een reeks kansverdelingen om niet-normale data te modelleren. Je maakt met name kennis met multivariate t-verdelingen, die zwaardere staarten kunnen modelleren en een generalisatie zijn van de univariate Student’s t-verdeling. Ook maak je kennis met diverse scheve verdelingen, die speciaal zijn ontworpen om rechts- of linksscheve data te modelleren.

In het laatste hoofdstuk maak je kennis met technieken om data met hoge dimensie te analyseren, waaronder principal component analysis (PCA) en multidimensional scaling (MDS). Je leert deze technieken ook toepassen door data te analyseren.