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Descrizione del corso
Il mercato obbligazionario mondiale vale circa 120.000 miliardi di dollari: svolge un ruolo chiave nell’aiutare governi e aziende a raccogliere capitale ed è una componente essenziale della maggior parte dei portafogli d’investimento. In questo corso acquisirai le competenze fondamentali per lavorare nei settori finanziario, assicurativo e contabile, inclusa la comprensione e l’analisi dei mercati. Attraverso attività pratiche, scoprirai come funzionano le obbligazioni, come determinarne il prezzo e come valutarne alcuni rischi utilizzando i pacchetti numpy e numpy-financial.
Prerequisiti
Programma
Struttura del corso
1
Valore del denaro nel tempo
In questo capitolo affronterai interesse semplice e composto, frequenza di capitalizzazione, valore futuro e le funzioni finanziarie più comuni del pacchetto NumPy-financial.
- Interesse semplice e composto50 XP
- Calcolare l'interesse semplice100 XP
- Calcolare l’interesse composto100 XP
- Valore futuro e frequenze di capitalizzazione50 XP
- Calcolare il valore futuro100 XP
- Calcolare le frequenze di capitalizzazione100 XP
- Altre funzioni finanziarie50 XP
- Calcolare il numero di periodi100 XP
- Calcolare l'importo della rata100 XP
- Calcolare il tasso d'interesse richiesto100 XP
- Risolvere problemi reali100 XP
2
Prezzi e rendimenti delle obbligazioni
Parliamo di finanza pubblica. Scoprirai come trovare il prezzo sia delle obbligazioni zero-coupon sia di quelle con cedola e analizzerai la relazione tra prezzi e rendimenti obbligazionari.
3
Duration
È il momento di esplorare il rischio di tasso d’interesse attraverso il concetto di duration, i fattori che la influenzano e come usarla per prevedere le variazioni di prezzo di un’obbligazione o per coprire portafogli obbligazionari.
4
Convessità
Nel capitolo finale conoscerai la convessità. Vedrai come aiuta a colmare le debolezze insite nella duration, esaminerai i fattori che influenzano la convessità e utilizzerai insieme duration e convessità per prevedere meglio i prezzi delle obbligazioni.
Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python
Corso
completato
