Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python

Parliamo di finanza pubblica. Scoprirai come trovare il prezzo sia delle obbligazioni zero-coupon sia di quelle con cedola e analizzerai la relazione tra prezzi e rendimenti obbligazionari.

È il momento di esplorare il rischio di tasso d’interesse attraverso il concetto di duration, i fattori che la influenzano e come usarla per prevedere le variazioni di prezzo di un’obbligazione o per coprire portafogli obbligazionari.

Nel capitolo finale conoscerai la convessità. Vedrai come aiuta a colmare le debolezze insite nella duration, esaminerai i fattori che influenzano la convessità e utilizzerai insieme duration e convessità per prevedere meglio i prezzi delle obbligazioni.