Après avoir suivi ces cours, je me sens confiant dans la création de visualisations et de tableaux de bord professionnels.
Shoebur RahmanSpécialiste des marchés publics, Giz Bangladesh
Description du cours
Le marché obligataire mondial pèse environ 120 000 milliards de dollars ; il joue un rôle clé pour aider les gouvernements comme les entreprises à lever des capitaux et constitue un élément essentiel de la plupart des portefeuilles d’investissement. Dans ce cours, vous acquerrez les compétences indispensables pour travailler dans les secteurs de la finance, de l’assurance et de la comptabilité, notamment pour comprendre et analyser les marchés. Au fil d’activités pratiques, vous découvrirez le fonctionnement des obligations, comment les valoriser et comment évaluer certains de leurs risques à l’aide des bibliothèques numpy et numpy-financial.
Prérequis
Programme de formation
Plan du cours
1
Valeur temporelle de l’argent
Dans ce chapitre, vous verrez l’intérêt simple et composé, les fréquences de capitalisation, la valeur future, ainsi que les fonctions financières courantes du module NumPy-financial.
- Intérêt simple et intérêt composé50 XP
- Calculer des intérêts simples100 XP
- Calcul des intérêts composés100 XP
- Valeur future et fréquences de capitalisation50 XP
- Calculer la valeur future100 XP
- Calcul des fréquences de capitalisation100 XP
- Autres fonctions financières50 XP
- Calcul du nombre de périodes100 XP
- Calculer le montant de la mensualité100 XP
- Calculer le taux d’intérêt requis100 XP
- Résoudre des problèmes concrets100 XP
2
Prix et rendements obligataires
Passons aux choses fiscales. Vous apprendrez à déterminer le prix des obligations à coupon zéro et des obligations à coupon, et vous examinerez la relation entre prix et rendements obligataires.
3
Duration
Il est temps d’explorer le risque de taux via la notion de duration, les facteurs qui l’influencent et la manière d’utiliser la duration pour anticiper les variations de prix d’une obligation ou couvrir des portefeuilles obligataires.
4
Convexité
Dans le dernier chapitre, vous ferez connaissance avec la convexité. Vous verrez en quoi elle corrige certaines limites de la duration, examinerez les facteurs qui influencent la convexité et utiliserez conjointement la duration et la convexité pour mieux prévoir les prix des obligations.
Évaluation et analyse des obligations en Python
Cours
terminé
