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コース説明
世界の債券市場はおよそ120兆ドル規模にのぼり、政府や企業の資金調達を支える中核的な存在であり、多くの投資ポートフォリオに欠かせません。本コースでは、金融・保険・会計分野で求められる基礎スキルを身につけ、市場の理解と分析に役立てます。実践的な演習を通じて、債券の仕組み、価格の算出方法、そしてnumpyおよびnumpy-financialパッケージを使ったリスク評価の基礎を学びます。
前提条件
カリキュラム
コース概要
1
貨幣の時間価値
このチャプターでは、単利・複利、複利計算の頻度、将来価値、そしてNumPy-financialパッケージでよく使われる金融関数を学びます。
2
債券価格と利回り
財務に踏み込みましょう。ゼロクーポン債とクーポン支払い債の価格の求め方を学び、債券価格と利回りの関係も確認します。
3
デュレーション
ここでは金利リスクをデュレーションの概念から探究し、デュレーションに影響する要因や、デュレーションを使って債券価格の変化を予測したり、債券ポートフォリオをヘッジしたりする方法を学びます。
4
コンベクシティ
最終チャプターではコンベクシティを紹介します。デュレーションの弱点をどのように補うかを理解し、コンベクシティに影響する要因を確認したうえで、デュレーションとコンベクシティを併用して債券価格をより適切に予測します。
Pythonで学ぶ債券の評価と分析
コース修了
