Rで学ぶARIMAモデル

ARMAモデルの世界を探り、これらのモデルを時系列データに当てはめる方法を学びます。モデルの同定、正しいモデルの選び方、データに当てはめた後の検証方法を理解します。Rのstatsパッケージとastsaパッケージにある時系列コマンドの使い方も学びます。

定常な時系列にARMAモデルを当てはめられるようになったら、非定常な時系列に対する統合型ARMA（ARIMA）モデルを学びます。statsパッケージとastsaパッケージの時系列コマンドを使って、実データにモデルをフィットします。

季節ARIMAモデルを使って、季節性のある時系列データにフィットし予測する方法を学びます。前の章で学んだ内容を活用しつつ、statsパッケージとastsaパッケージにある時系列コマンドの拡張方法も身につけます。