Financial Trading w Pythonie

Zanurz się w świat wskaźników technicznych – przydatnego narzędzia do tworzenia sygnałów tradingowych i budowania strategii. Zapoznasz się z trzema głównymi grupami wskaźników, w tym ze średnimi kroczącymi, ADX, RSI i wstęgami Bollingera. Pod koniec tego rozdziału będziesz potrafić obliczać, wyświetlać i interpretować wskaźniki w Pythonie.

Masz już podstawy, by tworzyć sygnały i budować na ich podstawie strategie tradingowe. Poznasz dwa główne style strategii: podążanie za trendem i powrót do średniej. Pracując z rzeczywistymi danymi giełdowymi, zdobędziesz praktyczne doświadczenie w implementacji i backtestingu tych strategii oraz lepiej poznasz zagadnienia optymalizacji i benchmarkingu strategii.

Jak radzi sobie twoja strategia tradingowa? Czas przyjrzeć się szczegółowym statystykom wyników backtestingu. Poznasz przydatne wskaźniki efektywności, takie jak stopy zwrotu, obsunięcia kapitału, współczynnik Calmara, współczynnik Sharpe'a i współczynnik Sortino. Na koniec połączysz całą tę wiedzę, ucząc się, jak pozyskiwać te współczynniki z wyników backtestingu i oceniać wyniki strategii na podstawie zwrotu skorygowanego o ryzyko.