Ana içeriğe atla

Kurs

Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş

Orta SeviyeBeceri Seviyesi

Güncel 04.2026

Kursa Ücretsiz Başlayın

PythonApplied Finance

4 sa

13 video

51 Egzersiz

4,250 XP

29,070

Başarı Belgesi

Binlerce şirketten öğrencinin sevgisini kazandı

Bir Ekibi Eğitiyor musunuz?

İşletmeler için deneyin

Kurs Açıklaması

Bu kurs, Wall Street’teki bir nicel analist gibi temel portföy riski ve getirilerini nasıl değerlendireceğini öğretecek. Bu, portföy oluşturma ve yönetim süreçlerini tamamen otomatikleştirmeye giden en kritik adımdır. Portföy getirilerini hangi faktörlerin yönlendirdiğini keşfet, piyasa değeri ağırlıklı hisse senedi portföyleri oluştur ve senaryo üretimi yoluyla piyasa riskini nasıl tahmin edip hedge edeceğini öğren.

Önkoşullar

Introduction to Financial Concepts in Python Manipulating Time Series Data in Python

1

Tek Değişkenli Yatırım Riski ve Getirileri

Yatırım riski ve finansal getiri dağılımlarının temellerini öğren.

Finansal getiriler

Finansal zaman serisi verileri

Finansal getirileri hesaplama

Getiri dağılımları

Ortalama, varyans ve normal dağılım

Birinci moment: Mu

İkinci moment: Varyans

Varyansı yıllıklaştırma

Çarpıklık ve basıklık

Üçüncü moment: Çarpıklık

Dördüncü moment: Basıklık (Kurtosis)

Normallik için istatistiksel testler

Bölümü Başlat

2

Portföy Yatırımı

Varlıklardan portföyler oluşturarak risk ayarlı getirilerini artırma konusunda bilgini ileri seviyeye taşı.

Portföy bileşimi ve geriye dönük test

Portföy getirilerini hesaplama

Eşit ağırlıklı portföyler

Piyasa değeri ağırlıklı portföyler

Korelasyon ve kovaryans

Korelasyon matrisi

Ortak varyans matrisi

Portföy standart sapması

Markowitz portföyleri

Etkin sınır

Sharpe oranları

MSR portföyü

GMV portföyü

Bölümü Başlat

3

Faktör Yatırımı

Portföylerinin getirilerini etkileyen başlıca faktörleri ve portföyünün bu faktörlere maruziyetini nasıl ölçebileceğini öğren.

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli

Aşırı getiriler

Kovaryans kullanarak beta hesaplama

CAPM ile beta hesaplama

Düzeltilmiş R-kare

Alfa ve çok faktörlü modeller

Fama French 3 faktörlü model

p-değerleri ve katsayılar

Faktör modellemede ekonomik sezgi

Etkin piyasa ve alfa

3 faktörlü modeli genişletme

5 faktörlü model

Alfa ve R-kare

Bölümü Başlat

4

Riskteki Değer

Bu bölümde, belirli bir varlık ya da varlık portföyü için zarar yaşama olasılığını ve bu zararların beklenen değerlerini tahmin etmek üzere iki farklı yöntemi öğreneceksin.

Kuyruk riskini tahmin etme

Tarihsel çekilme (drawdown)

Tarihsel riskte değer

Tarihsel beklenen kısa düşüş (Expected Shortfall)

VaR genişletmeleri

VaR ve CVaR kantillerini değiştirme

Parametrik VaR

Risk tahminlerini ölçekleme

Rastgele yürüyüşler

Rastgele yürüyüş simülasyonu

Monte Carlo benzetimleri

Monte Carlo VaR

Riski anlama

Bölümü Başlat

Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş

Kurs
Tamamlandı

Başarı Belgesi Kazanın

Bu kimlik bilgisini LinkedIn profilinize, özgeçmişinize veya CV'nize ekleyin
Sosyal medyada ve performans incelemenizde paylaşınŞimdi kaydolun

Bugün 19 milyondan fazla öğrenciye katılın ve Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş eğitimine başlayın!

DataCamp for Mobile ile veri becerilerinizi geliştirin

Mobil kurslarımız ve günde 5 dakikalık kodlama görevlerimizle hareket halindeyken ilerleme kaydedin.