Na het volgen van deze cursussen voel ik me zeker genoeg om professionele visualisaties en dashboards te maken
Shoebur RahmanInkoopspecialist, Giz Bangladesh
Cursusbeschrijving
Een gouden regel bij beleggen is om je portefeuillestrategie altijd te testen op historische data en, zodra je de strategie gebruikt, de prestaties voortdurend te monitoren. In deze cursus leer je dit door portefeuillerendementen kritisch te analyseren met het pakket PerformanceAnalytics. De cursus laat ook zien hoe je de portefeuillegewichten schat die risico en rendement optimaal in balans brengen. Dit is een datagedreven cursus die portefeuilletheorie combineert met praktijk in R, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van aandelenportefeuilles en assetallocatieproblemen. Als je na deze cursus verder met de data aan de slag wilt, kun je de data uit de eerste drie hoofdstukken ophalen met het tseries-pakket.
Vereisten
Lesprogramma
Cursusoverzicht
1
De bouwstenen
Activarendementen en portefeuillegewichten; dat zijn de bouwstenen van een portefeuillerendement. Dit hoofdstuk gaat over het berekenen van die portefeuillegewichten en rendementen in R.
- Welkom bij de cursus50 XP
- Grip krijgen op de basis50 XP
- Krijg gevoel voor de data100 XP
- De portefeuillegewichten50 XP
- Portefeuillegewichten berekenen als componentwaarden zijn gegeven100 XP
- De gewichten van een gelijkgewogen portefeuille50 XP
- De wegingen van een marktkapitalisatie-gewogen portefeuille100 XP
- Het portefeuillerendement50 XP
- Berekening van portefeuillerendementen100 XP
- Van eenvoudig naar bruto en meerperioderendenementen50 XP
- De asymmetrische impact van winsten en verliezen50 XP
- PerformanceAnalytics50 XP
- Buy-and-hold versus (dagelijks) herbalanceren50 XP
- De tijdreeks van activarendementen100 XP
- De tijdreeks van portefeuillerendementen100 XP
- De tijdreeks van gewichten100 XP
2
Prestaties analyseren
De geschiedenis van portefeuillerendementen geeft waardevolle informatie over hoeveel de belegger kan verwachten te winnen of te verliezen. Dit hoofdstuk introduceert de R-functionaliteit om de beleggingsprestaties te analyseren op basis van een statistische analyse van de portefeuillerendementen. Het omvat grafische analyse en het berekenen van prestatiestatistieken die het gemiddelde rendement, het risico en het risico-aangepaste rendement uitdrukken over rollende schattingsvensters.
3
Prestatie-drivers
Naast het bestuderen van de portefeuillepresentatie op basis van de waargenomen reeks portefeuillerendementen, is het relevant om te bepalen hoe individuele (verwachte) rendementen, volatiliteiten en correlaties samen de totale portefeuillepresentatie bepalen.
4
De portefeuille optimaliseren
Tot nu toe hebben we de portefeuillegewichten als gegeven beschouwd. In dit hoofdstuk leer je hoe je in R de portefeuillegewichten bepaalt die optimaal zijn om een gewenst rendement met minimale variantie te behalen, met inachtneming van beperkingen op de portefeuillegewichten.
R
Introductie tot portefeuilleanalyse in R
Cursus
voltooid
