Ga naar hoofdinhoud

Kosteloos Cursus

Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python

GemiddeldVaardigheidsniveau

Bijgewerkt 04-2026

Start Kosteloos Cursus

Kosteloos Inbegrepen

PythonApplied Finance

4 u

13 videos

51 Opdrachten

4,250 XP

28,937

Prestatieverklaring

Geliefd bij leerlingen van duizenden bedrijven

Training a Team?

Try for Business

Cursusbeschrijving

In deze cursus leer je basisrisico en rendement van een portefeuille te evalueren zoals een quantitative analyst op Wall Street. Dit is de belangrijkste stap richting het volledig automatiseren van je processen voor portefeuilleconstructie en -beheer. Ontdek welke factoren je portefeuillerendement aansturen, bouw op marktkapitalisatie gewogen aandelenportefeuilles, en leer hoe je marktrisico kunt voorspellen en afdekken via scenariogeneratie.

Vereisten

Introduction to Financial Concepts in Python Manipulating Time Series Data in Python

1

Univariate Investment Risk and Returns

Learn about the fundamentals of investment risk and financial return distributions.

Financial returns

Financial timeseries data

Calculating financial returns

Return distributions

Mean, variance, and normal distribution

First moment: Mu

Second moment: Variance

Annualizing variance

Skewness and kurtosis

Third moment: Skewness

Fourth moment: Kurtosis

Statistical tests for normality

Hoofdstuk Beginnen

2

Portfolio Investing

Level up your understanding of investing by constructing portfolios of assets to enhance your risk-adjusted returns.

Portfolio composition and backtesting

Calculating portfolio returns

Equal weighted portfolios

Market-cap weighted portfolios

Correlation and co-variance

The correlation matrix

The co-variance matrix

Portfolio standard deviation

Markowitz portfolios

The efficient frontier

Sharpe ratios

The MSR portfolio

The GMV portfolio

Hoofdstuk Beginnen

3

Factor Investing

Learn about the main factors that influence the returns of your portfolios and how to quantify your portfolio's exposure to these factors.

The Capital Asset Pricing model

Excess returns

Calculating beta using co-variance

Calculating beta with CAPM

Adjusted R-squared

Alpha and multi-factor models

The Fama French 3-factor model

p-values and coefficients

Economic intuition in factor modeling

The efficient market and alpha

Expanding the 3-factor model

The 5-factor model

Alpha vs R-squared

Hoofdstuk Beginnen

4

Value at Risk

In this chapter, you will learn two different methods to estimate the probability of sustaining losses and the expected values of those losses for a given asset or portfolio of assets.

Estimating tail risk

Historical drawdown

Historical value at risk

Historical expected shortfall

VaR extensions

Changing VaR and CVaR quantiles

Parametric VaR

Scaling risk estimates

Random walks

A random walk simulation

Monte Carlo simulations

Monte Carlo VaR

Understanding risk

Hoofdstuk Beginnen

Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python

Cursus
voltooid

Verdien een prestatieverklaring

Voeg deze referentie toe aan je LinkedIn-profiel, cv of curriculum vitae
Deel het op sociale media en in je functioneringsgesprekSchrijf Je Nu in

Sluit je aan bij meer dan 19 miljoen leerlingen en start vandaag nog met Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python!

Ontwikkel je datavaardigheden met DataCamp voor Mobiel

Maak vooruitgang onderweg met onze mobiele cursussen en dagelijkse 5-minuten programmeeruitdagingen.