Ga naar hoofdinhoud

Cursus

Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python

GemiddeldVaardigheidsniveau

Bijgewerkt 04-2026

Start Cursus Kosteloos

PythonApplied Finance

4 u

13 videos

51 Opdrachten

4,250 XP

29,061

Bewijs van Prestatie

Geliefd bij leerlingen van duizenden bedrijven

Een team trainen?

Probeer voor bedrijven

Cursusbeschrijving

In deze cursus leer je basisrisico en rendement van een portefeuille te evalueren zoals een quantitative analyst op Wall Street. Dit is de belangrijkste stap richting het volledig automatiseren van je processen voor portefeuilleconstructie en -beheer. Ontdek welke factoren je portefeuillerendement aansturen, bouw op marktkapitalisatie gewogen aandelenportefeuilles, en leer hoe je marktrisico kunt voorspellen en afdekken via scenariogeneratie.

Vereisten

Introduction to Financial Concepts in Python Manipulating Time Series Data in Python

1

Univariaat beleggingsrisico en rendement

Leer de basis van beleggingsrisico en verdelingen van financiële rendementen.

Financiële rendementen

Financiële tijdreeksgegevens

Financiële rendementen berekenen

Rendementsverdelingen

Gemiddelde, variantie en normale verdeling

Eerste moment: Mu

Tweede moment: Variantie

Variantie annualiseren

Scheefheid en kurtosis

Derde moment: scheefheid

Vierde moment: kurtosis

Statistische toetsen op normaliteit

Hoofdstuk beginnen

2

Beleggen in portefeuilles

Verdiep je in beleggen door portefeuilles van activa samen te stellen om je risico-gewogen rendement te verbeteren.

Portefeuillesamenstelling en backtesten

Portefeuillerendementen berekenen

Gelijk gewogen portefeuilles

Marktkapitaal-gewogen portefeuilles

Correlatie en covariantie

De correlatiematrix

De covariantiematrix

Portefeuille-standaarddeviatie

Portefeuilles van Markowitz

De efficiënte grens

Sharpe-ratio's

De MSR-portefeuille

De GMV-portefeuille

Hoofdstuk beginnen

3

Factorbeleggen

Leer over de belangrijkste factoren die het rendement van je portefeuilles beïnvloeden en hoe je de blootstelling van je portefeuille aan deze factoren kunt kwantificeren.

Het Capital Asset Pricing-model

Overschotrendementen

Beta berekenen met covariantie

Bèta berekenen met CAPM

Adjusted R-squared

Alpha- en multifactormodellen

Het Fama-French 3-factorenmodel

p-waarden en coëfficiënten

Economische intuïtie in factormodellen

De efficiënte markt en alfa

Het 3-factorenmodel uitbreiden

Het 5-factorenmodel

Alpha vs R-squared

Hoofdstuk beginnen

4

Value at Risk

In dit hoofdstuk leer je twee verschillende methoden om de kans op verlies en de verwachte omvang van die verliezen te schatten voor een bepaald activum of een portefeuille van activa.

Risico in de staart schatten

Historische drawdown

Historische Value at Risk

Historische expected shortfall

VaR-uitbreidingen

VaR- en CVaR-kwantielen aanpassen

Parametrische VaR

Risicoschattingen schalen

Random walks

Een random-walk-simulatie

Monte Carlo-simulaties

Monte Carlo-VaR

Risico begrijpen

Hoofdstuk beginnen

Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python

Cursus
voltooid

Verdien een prestatieverklaring

Voeg deze referentie toe aan je LinkedIn-profiel, cv of curriculum vitae
Deel het op sociale media en in je functioneringsgesprekSchrijf je nu in

Sluit je aan bij meer dan 19 miljoen leerlingen en start vandaag nog met Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python!

Ontwikkel je datavaardigheden met DataCamp voor Mobiel

Maak vooruitgang onderweg met onze mobiele cursussen en dagelijkse 5-minuten programmeeruitdagingen.