Na het volgen van deze cursussen voel ik me zeker genoeg om professionele visualisaties en dashboards te maken
Shoebur RahmanInkoopspecialist, Giz Bangladesh
Cursusbeschrijving
In deze cursus leer je basisrisico en rendement van een portefeuille te evalueren zoals een quantitative analyst op Wall Street. Dit is de belangrijkste stap richting het volledig automatiseren van je processen voor portefeuilleconstructie en -beheer. Ontdek welke factoren je portefeuillerendement aansturen, bouw op marktkapitalisatie gewogen aandelenportefeuilles, en leer hoe je marktrisico kunt voorspellen en afdekken via scenariogeneratie.
Vereisten
Lesprogramma
Cursusoverzicht
1
Univariaat beleggingsrisico en rendement
Leer de basis van beleggingsrisico en verdelingen van financiële rendementen.
- Financiële rendementen50 XP
- Financiële tijdreeksgegevens100 XP
- Financiële rendementen berekenen100 XP
- Rendementsverdelingen100 XP
- Gemiddelde, variantie en normale verdeling50 XP
- Eerste moment: Mu100 XP
- Tweede moment: Variantie100 XP
- Variantie annualiseren100 XP
- Scheefheid en kurtosis50 XP
- Derde moment: scheefheid100 XP
- Vierde moment: kurtosis100 XP
- Statistische toetsen op normaliteit100 XP
2
Beleggen in portefeuilles
Verdiep je in beleggen door portefeuilles van activa samen te stellen om je risico-gewogen rendement te verbeteren.
3
Factorbeleggen
Leer over de belangrijkste factoren die het rendement van je portefeuilles beïnvloeden en hoe je de blootstelling van je portefeuille aan deze factoren kunt kwantificeren.
4
Value at Risk
In dit hoofdstuk leer je twee verschillende methoden om de kans op verlies en de verwachte omvang van die verliezen te schatten voor een bepaald activum of een portefeuille van activa.
Introductie tot portefeuillerisicobeheer in Python
Cursus
voltooid
