Po ukończeniu tych kursów czuję się pewnie w tworzeniu profesjonalnych wizualizacji i pulpitów nawigacyjnych
Shoebur RahmanSpecjalista ds. zakupów, Giz Bangladesh
Opis kursu
Ten kurs nauczy cię oceniać podstawowe ryzyko portfela i stopy zwrotu tak, jak robi to analityk ilościowy z Wall Street. To kluczowy krok na drodze do pełnej automatyzacji procesu budowania portfela i zarządzania nim. Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na wyniki twojego portfela, zbudujesz portfele akcji ważone kapitalizacją rynkową i nauczysz się prognozować ryzyko rynkowe oraz zabezpieczać się przed nim za pomocą generowania scenariuszy.
Wymagania wstępne
Program nauczania
Plan kursu
1
Jednozmiennowe ryzyko inwestycyjne i stopy zwrotu
Poznaj podstawy ryzyka inwestycyjnego i rozkładów finansowych stóp zwrotu.
- Stopy zwrotu50 XP
- Dane finansowe szeregów czasowych100 XP
- Obliczanie zwrotów finansowych100 XP
- Rozkłady zwrotów100 XP
- Średnia, wariancja i rozkład normalny50 XP
- Pierwszy moment: Mu100 XP
- Drugi moment: wariancja100 XP
- Annualizacja wariancji100 XP
- Skośność i kurtoza50 XP
- Trzeci moment: skośność100 XP
- Czwarty moment: kurtoza100 XP
- Statystyczne testy normalności100 XP
2
Inwestowanie portfelowe
Poszerz swoją wiedzę o inwestowaniu, budując portfele złożone z wielu aktywów, aby poprawić zwroty skorygowane o ryzyko.
3
Inwestowanie czynnikowe
Dowiedz się, jakie główne czynniki wpływają na wyniki twoich portfeli, i naucz się mierzyć ekspozycję portfela na te czynniki.
4
Wartość zagrożona
W tym rozdziale poznasz dwie metody szacowania prawdopodobieństwa poniesienia strat oraz oczekiwanych wartości tych strat dla danego aktywa lub portfela aktywów.
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Kurs
ukończony
