După ce am parcurs aceste cursuri, mă simt încrezător să creez vizualizări și tablouri de bord profesionale
Shoebur RahmanSpecialist în achiziții, Giz Bangladesh
Descrierea cursului
Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă un fond de investiții merită cu adevărat banii? Sau ai comparat două opțiuni de investiție și ai vrut să înțelegi exact diferența dintre ele? Ce înseamnă, de fapt, indicatorul de risc al unui fond? Sau lucrezi frecvent cu date financiare și vrei să îți îmbunătățești abilitățile? În acest curs, vei intra în lumea investițiilor, explorând portofolii, risc și randament, și vei învăța cum să le analizezi critic. Lucrând cu date istorice reale despre acțiuni, vei descoperi cum să calculezi măsuri relevante de risc, cum să descompui performanța și cum să construiești un portofoliu optim pentru echilibrul dorit între risc și randament. La finalul cursului, vei putea lua decizii bazate pe date în ceea ce privește investițiile și vei înțelege mai bine cum funcționează portofoliile de investiții.
Cerințe prealabile
Programă
Planul cursului
1
Introducere în analiza portofoliului
În primul capitol, vei învăța cum este construit un portofoliu din active individuale și ponderi corespunzătoare. Capitolul acoperă, de asemenea, cum să calculezi principalele caracteristici ale unui portofoliu: randamentele și riscul.
- Bun venit în analiza de portofoliu!50 XP
- De ce să investești în portofolii50 XP
- Efectul diversificării100 XP
- Randamentele portofoliului50 XP
- Pierderile din portofoliu și recuperarea lor50 XP
- Calculează randamentele medii100 XP
- Randamentele cumulative ale portofoliului100 XP
- Măsurarea riscului unui portofoliu50 XP
- Varianța portofoliului100 XP
- Abaterea standard față de varianță100 XP
2
Risc și randament
Capitolul 2 aprofundează modul în care se măsoară cu precizie randamentele și riscul. Prima parte a capitolului acoperă cele mai importante două măsuri ale randamentului: randamentele anualizate și randamentele ajustate la risc. În a doua parte, vei învăța să privești riscul din perspective diferite, cu accent pe asimetria și curtoza unei distribuții, precum și pe riscul de pierdere.
3
Atribuirea performanței
În capitolul 3, vei învăța despre factorii de investiții și rolul acestora în determinarea riscului și a randamentului. Vei studia modelul de factori Fama-French și îl vei folosi pentru a descompune randamentele portofoliului în factori comuni explicabili. Capitolul acoperă și utilizarea Pyfolio, un instrument public de analiză a portofoliilor.
4
Optimizarea portofoliului
În acest ultim capitol, vei învăța cum să creezi ponderi optime pentru un portofoliu, folosind cadrul de optimizare al lui Markowitz. Vei descoperi cum să găsești ponderile optime pentru nivelul dorit de risc sau randament. În final, vei explora metode alternative de calcul al riscului și randamentului așteptat, folosind exclusiv cele mai recente date.
Introducere în analiza portofoliului în Python
Curs
finalizat
