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Descrição do curso
Você já se perguntou se um fundo de investimento é realmente uma boa opção? Ou comparou duas alternativas e quis entender qual é a diferença entre elas? O que o indicador de risco desses fundos realmente significa? Ou você trabalha frequentemente com dados financeiros no dia a dia e quer ganhar vantagem? Neste curso, você vai conhecer o mundo dos investimentos, aprendendo sobre portfólios, risco e retorno, e como analisá-los de forma crítica. Trabalhando com dados históricos reais de ações, você vai aprender a calcular medidas relevantes de risco, decompor a performance e calcular um portfólio ótimo para o equilíbrio desejado entre risco e retorno. Ao final, você estará pronto para tomar decisões orientadas por dados ao investir e terá uma compreensão mais sólida sobre portfólios de investimento.
Pré-requisitos
Programa de estudos
Descrição do curso
1
Introdução à Análise de Portfólios
No primeiro capítulo, você vai aprender como um portfólio é composto por ativos individuais e seus respectivos pesos. O capítulo também aborda como calcular as principais características de um portfólio: retornos e risco.
- Bem-vindo à Análise de Portfólios!50 XP
- Por que investir em portfólios50 XP
- O efeito da diversificação100 XP
- Retornos do portfólio50 XP
- Perdas no portfólio e como recuperá-las50 XP
- Calcular retornos médios100 XP
- Retornos acumulados do portfólio100 XP
- Mensurando o risco de uma carteira50 XP
- Variância do portfólio100 XP
- Desvio padrão versus variância100 XP
2
Risco e Retorno
O Capítulo 2 aprofunda como medir retornos e risco com precisão. As duas medidas mais importantes de retorno — retornos anualizados e retornos ajustados ao risco — são tratadas na primeira parte do capítulo. Na segunda parte, você vai aprender a olhar o risco por diferentes perspectivas. Este trecho foca na assimetria e curtose de uma distribuição, além do risco de queda (downside risk).
3
Atribuição de Performance
No capítulo 3, você vai aprender sobre fatores de investimento e como eles influenciam risco e retorno. Você vai conhecer o modelo de fatores de Fama-French e usá-lo para decompor os retornos do portfólio em fatores comuns e explicáveis. Este capítulo também mostra como usar o Pyfolio, uma ferramenta pública de análise de portfólios.
4
Otimização de Portfólios
No último capítulo, você vai aprender a criar pesos ótimos de portfólio usando a estrutura de otimização de portfólios de Markowitz. Você vai descobrir como encontrar os pesos ideais para o nível desejado de risco ou de retorno. Por fim, vai ver formas alternativas de calcular risco e retorno esperados usando apenas os dados mais recentes.
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Curso
concluído
