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Descripción del curso
¿Alguna vez te has preguntado si un fondo de inversión es realmente una buena inversión? ¿O has comparado dos opciones y te has preguntado cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué significa realmente el indicador de riesgo de estos fondos? ¿O trabajas a menudo con datos financieros y quieres tener ventaja? En este curso, te adentrarás en el apasionante mundo de la inversión: aprenderás sobre carteras, riesgo y rentabilidad, y cómo analizarlos de forma crítica. Trabajando con datos históricos reales de acciones, aprenderás a calcular medidas significativas de riesgo, desglosar el rendimiento y calcular una cartera óptima para el equilibrio deseado entre riesgo y rentabilidad. Tras este curso, podrás tomar decisiones de inversión basadas en datos y comprender mejor las carteras de inversión.
Requisitos previos
Programa de formación
Contenido del curso
1
Introducción al análisis de carteras
En este primer capítulo, aprenderás cómo se construye una cartera a partir de activos individuales y sus pesos correspondientes. El capítulo también cubre cómo calcular las principales características de una cartera: rentabilidad y riesgo.
- ¡Bienvenido al análisis de carteras!50 XP
- Por qué invertir en carteras50 XP
- El efecto de la diversificación100 XP
- Rentabilidad de la cartera50 XP
- Pérdidas de la cartera y cómo recuperarlas50 XP
- Calcula los rendimientos medios100 XP
- Rentabilidad acumulada de la cartera100 XP
- Medir el riesgo de una cartera50 XP
- Varianza de la cartera100 XP
- Desviación estándar frente a varianza100 XP
2
Riesgo y rentabilidad
El capítulo 2 profundiza en cómo medir con precisión la rentabilidad y el riesgo. En la primera parte se tratan las dos medidas más importantes de rentabilidad: la rentabilidad anualizada y la rentabilidad ajustada por riesgo. En la segunda parte, aprenderás a analizar el riesgo desde distintas perspectivas. Esta parte se centra en la asimetría y la curtosis de una distribución, así como en el riesgo a la baja.
3
Atribución de rendimiento
En el capítulo 3, aprenderás sobre factores de inversión y cómo influyen en el riesgo y la rentabilidad. Conocerás el modelo de factores de Fama y French y lo usarás para descomponer la rentabilidad de una cartera en factores comunes explicables. Este capítulo también cubre cómo usar Pyfolio, una herramienta pública de análisis de carteras.
4
Optimización de carteras
En este último capítulo, aprenderás a crear pesos óptimos de cartera usando el marco de optimización de carteras de Markowitz. Verás cómo encontrar los pesos óptimos para el nivel de riesgo o de rentabilidad deseado. Por último, conocerás formas alternativas de calcular el riesgo y la rentabilidad esperados usando solo los datos más recientes.
Introducción al análisis de carteras en Python
Curso
completado
