Después de hacer estos cursos, me siento seguro creando visualizaciones y cuadros de mando profesionales
Shoebur RahmanEspecialista en adquisiciones, Giz Bangladesh
Descripción del curso
¿Alguna vez te has preguntado si un fondo de inversión es realmente una buena inversión? ¿O has comparado dos opciones y te has preguntado cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué significa realmente el indicador de riesgo de estos fondos? ¿O trabajas a menudo con datos financieros y quieres tener ventaja? En este curso, te adentrarás en el apasionante mundo de la inversión: aprenderás sobre carteras, riesgo y rentabilidad, y cómo analizarlos de forma crítica. Trabajando con datos históricos reales de acciones, aprenderás a calcular medidas significativas de riesgo, desglosar el rendimiento y calcular una cartera óptima para el equilibrio deseado entre riesgo y rentabilidad. Tras este curso, podrás tomar decisiones de inversión basadas en datos y comprender mejor las carteras de inversión.
Requisitos previos
Programa de formación
Contenido del curso
1
Introducción al análisis de carteras
En este primer capítulo, aprenderás cómo se construye una cartera a partir de activos individuales y sus pesos correspondientes. El capítulo también cubre cómo calcular las principales características de una cartera: rentabilidad y riesgo.
- ¡Bienvenido al análisis de carteras!50 XP
- Por qué invertir en carteras50 XP
- El efecto de la diversificación100 XP
- Rentabilidad de la cartera50 XP
- Pérdidas de la cartera y cómo recuperarlas50 XP
- Calcula los rendimientos medios100 XP
- Rentabilidad acumulada de la cartera100 XP
- Medir el riesgo de una cartera50 XP
- Varianza de la cartera100 XP
- Desviación estándar frente a varianza100 XP
2
Riesgo y rentabilidad
El capítulo 2 profundiza en cómo medir con precisión la rentabilidad y el riesgo. En la primera parte se tratan las dos medidas más importantes de rentabilidad: la rentabilidad anualizada y la rentabilidad ajustada por riesgo. En la segunda parte, aprenderás a analizar el riesgo desde distintas perspectivas. Esta parte se centra en la asimetría y la curtosis de una distribución, así como en el riesgo a la baja.
3
Atribución de rendimiento
En el capítulo 3, aprenderás sobre factores de inversión y cómo influyen en el riesgo y la rentabilidad. Conocerás el modelo de factores de Fama y French y lo usarás para descomponer la rentabilidad de una cartera en factores comunes explicables. Este capítulo también cubre cómo usar Pyfolio, una herramienta pública de análisis de carteras.
4
Optimización de carteras
En este último capítulo, aprenderás a crear pesos óptimos de cartera usando el marco de optimización de carteras de Markowitz. Verás cómo encontrar los pesos óptimos para el nivel de riesgo o de rentabilidad deseado. Por último, conocerás formas alternativas de calcular el riesgo y la rentabilidad esperados usando solo los datos más recientes.
Introducción al análisis de carteras en Python
Curso
completado
