Nach diesen Kursen fühle ich mich sicher, professionelle Visualisierungen und Dashboards zu erstellen.
Shoebur RahmanBeschaffungsspezialist, Giz Bangladesh
Kursbeschreibung
Hast du dich schon einmal gefragt, ob ein Investmentfonds wirklich eine gute Anlage ist? Oder zwei Anlageoptionen verglichen und dich gefragt, worin genau der Unterschied liegt? Was bedeuten die Risikoindikatoren dieser Fonds überhaupt? Oder arbeitest du regelmäßig mit Finanzdaten und möchtest dir einen Vorsprung verschaffen? In diesem Kurs lernst du die spannende Welt des Investierens kennen: Portfolios, Risiko und Rendite – und wie du sie kritisch analysierst. Anhand realer historischer Kursdaten lernst du, aussagekräftige Risikokennzahlen zu berechnen, Performance aufzuschlüsseln und ein optimales Portfolio für das gewünschte Risiko-Rendite-Verhältnis zu bestimmen. Nach diesem Kurs kannst du beim Investieren datengetriebene Entscheidungen treffen und verstehst Anlagestrukturen besser.
Voraussetzungen
Lernprogramm
Kursübersicht
1
Einführung in die Portfolioanalyse
In diesem ersten Kapitel lernst du, wie sich ein Portfolio aus einzelnen Assets und den dazugehörigen Gewichten zusammensetzt. Außerdem erfährst du, wie man die wichtigsten Kennzahlen eines Portfolios berechnet: Rendite und Risiko.
- Willkommen zur Portfolioanalyse!50 XP
- Warum in Portfolios investieren50 XP
- Die Wirkung der Diversifikation100 XP
- Portfolio-Renditen50 XP
- Portfoliowerte: Verluste und wieder aufholen50 XP
- Durchschnittliche Renditen berechnen100 XP
- Kumulative Portfoliorenditen100 XP
- Risiko eines Portfolios messen50 XP
- Portfoliovarianz100 XP
- Standardabweichung versus Varianz100 XP
2
Risiko und Rendite
Kapitel 2 geht genauer darauf ein, wie man Renditen und Risiken präzise misst. Die zwei wichtigsten Renditekennzahlen – annualisierte Renditen und risikobereinigte Renditen – werden im ersten Teil behandelt. Im zweiten Teil lernst du, Risiko aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Der Fokus liegt auf Schiefe und Wölbung einer Verteilung sowie auf dem Abwärtsrisiko.
3
Performance-Attribution
In Kapitel 3 lernst du Investmentfaktoren kennen und wie sie Risiko und Rendite beeinflussen. Du beschäftigst dich mit dem Fama-French-Faktormodell und nutzt es, um Portfoliorenditen in erklärbare, gemeinsame Faktoren zu zerlegen. Außerdem lernst du Pyfolio kennen, ein öffentliches Tool zur Portfolioanalyse.
4
Portfolio-Optimierung
In diesem letzten Kapitel lernst du, optimale Portfoliogewichte mit dem Optimierungsrahmen von Markowitz zu erstellen. Du findest die optimalen Gewichte für das gewünschte Risiko- oder Renditeniveau. Abschließend lernst du alternative Wege kennen, erwartetes Risiko und erwartete Rendite zu berechnen – basierend nur auf den jüngsten Daten.
Einführung in die Portfolioanalyse mit Python
Kurs
abgeschlossen
