Après avoir suivi ces cours, je me sens confiant dans la création de visualisations et de tableaux de bord professionnels.
Shoebur RahmanSpécialiste des marchés publics, Giz Bangladesh
Description du cours
Vous êtes-vous déjà demandé si un fonds d’investissement était réellement un bon placement ? Ou avez-vous comparé deux options d’investissement en vous demandant ce qui les différencie ? Que signifie vraiment l’indicateur de risque de ces fonds ? Travaillez-vous souvent avec des données financières et souhaitez-vous prendre une longueur d’avance ? Dans ce cours, vous allez découvrir le monde passionnant de l’investissement en apprenant ce qu’est un portefeuille, le risque et le rendement, et comment les analyser de manière critique. En travaillant sur des données boursières historiques réelles, vous apprendrez à calculer des mesures de risque pertinentes, à décomposer la performance et à déterminer un portefeuille optimal selon le compromis risque/rendement souhaité. Après ce cours, vous serez en mesure de prendre des décisions d’investissement fondées sur les données et de mieux comprendre les portefeuilles d’investissement.
Prérequis
Programme de formation
Plan du cours
1
Introduction à l’analyse de portefeuille
Dans ce premier chapitre, vous verrez comment un portefeuille est constitué d’actifs individuels et de pondérations associées. Le chapitre explique également comment calculer les principales caractéristiques d’un portefeuille : rendements et risque.
- Bienvenue dans l’analyse de portefeuille !50 XP
- Pourquoi investir dans des portefeuilles50 XP
- L’effet de la diversification100 XP
- Rendements du portefeuille50 XP
- Pertes de portefeuille et rattrapage50 XP
- Calculer les rendements moyens100 XP
- Rendements cumulés du portefeuille100 XP
- Mesurer le risque d’un portefeuille50 XP
- Variance de portefeuille100 XP
- Écart type versus variance100 XP
2
Risque et rendement
Le chapitre 2 approfondit la mesure précise des rendements et du risque. Les deux mesures de rendement les plus importantes, les rendements annualisés et les rendements ajustés du risque, sont abordées dans la première partie. Dans la seconde, vous apprendrez à envisager le risque sous différents angles. Cette partie met l’accent sur l’asymétrie (skewness) et l’aplatissement (kurtosis) d’une distribution, ainsi que sur le risque de baisse.
3
Attribution de performance
Au chapitre 3, vous découvrirez les facteurs d’investissement et leur rôle dans la dynamique du risque et du rendement. Vous étudierez le modèle factoriel de Fama-French et l’utiliserez pour décomposer les rendements d’un portefeuille en facteurs communs explicatifs. Ce chapitre présente également Pyfolio, un outil public d’analyse de portefeuille.
4
Optimisation de portefeuille
Dans ce dernier chapitre, vous apprendrez à créer des pondérations de portefeuille optimales à l’aide du cadre d’optimisation de portefeuille de Markowitz. Vous verrez comment trouver les pondérations optimales pour un niveau de risque ou de rendement donné. Enfin, vous explorerez des approches alternatives pour estimer le risque et le rendement attendus en utilisant uniquement les données les plus récentes.
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python
Cours
terminé
