After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Descrizione del corso
Ti sei mai chiesto se un fondo d'investimento sia davvero una buona scelta? O hai confrontato due opzioni d'investimento chiedendoti cosa le distingua? Cosa significa davvero l'indicatore di rischio di questi fondi? Oppure lavori spesso con dati finanziari e vuoi ottenere un vantaggio? In questo corso entrerai nell'affascinante mondo degli investimenti: scoprirai cosa sono i portafogli, il rischio e il rendimento, e come analizzarli in modo critico. Lavorando su dati storici reali di titoli azionari, imparerai a calcolare misure significative di rischio, a scomporre la performance e a costruire un portafoglio ottimale in base al compromesso rischio-rendimento desiderato. Al termine, saprai prendere decisioni d'investimento guidate dai dati e comprenderai meglio i portafogli d'investimento.
Prerequisiti
Curriculum
Programma del corso
1
Introduzione all'analisi di portafoglio
Nel primo capitolo vedrai come un portafoglio è composto da singoli asset e dai relativi pesi. Il capitolo copre anche come calcolare le principali caratteristiche di un portafoglio: rendimento e rischio.
- Benvenuto nell'analisi di portafoglio!50 XP
- Perché investire in portafogli50 XP
- L'effetto della diversificazione100 XP
- Rendimenti del portafoglio50 XP
- Perdite di portafoglio e come recuperarle50 XP
- Calcola i rendimenti medi100 XP
- Rendimenti cumulati del portafoglio100 XP
- Misurare il rischio di un portafoglio50 XP
- Varianza del portafoglio100 XP
- Deviazione standard vs varianza100 XP
2
Rischio e rendimento
Il Capitolo 2 approfondisce come misurare con precisione rendimento e rischio. Nella prima parte troverai le due misure più importanti di rendimento: rendimento annualizzato e rendimento corretto per il rischio. Nella seconda parte imparerai a guardare il rischio da prospettive diverse. Ci si concentra su asimmetria e curtosi di una distribuzione, oltre che sul rischio di ribasso.
3
Attribuzione della performance
Nel capitolo 3 imparerai cosa sono i fattori d'investimento e come influiscono su rischio e rendimento. Conoscerai il modello a fattori di Fama-French e lo userai per scomporre i rendimenti di portafoglio in fattori comuni e spiegabili. Il capitolo include anche come usare Pyfolio, uno strumento pubblico per l'analisi di portafoglio.
4
Ottimizzazione del portafoglio
In quest’ultimo capitolo imparerai a creare pesi di portafoglio ottimali utilizzando il framework di ottimizzazione di Markowitz. Vedrai come trovare i pesi ottimali per il livello di rischio o di rendimento desiderato. Infine, scoprirai modalità alternative per calcolare rischio e rendimento attesi usando solo i dati più recenti.
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Corso
completato
