Introduzione all'analisi di portafoglio in Python

Il Capitolo 2 approfondisce come misurare con precisione rendimento e rischio. Nella prima parte troverai le due misure più importanti di rendimento: rendimento annualizzato e rendimento corretto per il rischio. Nella seconda parte imparerai a guardare il rischio da prospettive diverse. Ci si concentra su asimmetria e curtosi di una distribuzione, oltre che sul rischio di ribasso.

Nel capitolo 3 imparerai cosa sono i fattori d'investimento e come influiscono su rischio e rendimento. Conoscerai il modello a fattori di Fama-French e lo userai per scomporre i rendimenti di portafoglio in fattori comuni e spiegabili. Il capitolo include anche come usare Pyfolio, uno strumento pubblico per l'analisi di portafoglio.

In quest’ultimo capitolo imparerai a creare pesi di portafoglio ottimali utilizzando il framework di ottimizzazione di Markowitz. Vedrai come trovare i pesi ottimali per il livello di rischio o di rendimento desiderato. Infine, scoprirai modalità alternative per calcolare rischio e rendimento attesi usando solo i dati più recenti.