After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Описание курса
Этот курс научит вас оценивать базовые портфельные риски и доходность так, как это делают количественные аналитики на Уолл-стрит. Это важнейший шаг на пути к полной автоматизации процессов формирования портфеля и управления им. Вы узнаете, какие факторы влияют на доходность вашего портфеля, научитесь строить портфели акций с взвешиванием по рыночной капитализации, а также освоите методы прогнозирования рыночного риска и хеджирования с помощью сценарного анализа.
Предварительные требования
Программа
Структура курса
1
Одномерный анализ инвестиционного риска и доходности
Изучите основы инвестиционного риска и распределений финансовой доходности.
- Финансовая доходность50 XP
- Финансовые данные временных рядов100 XP
- Вычисление доходности финансовых инструментов100 XP
- Распределения доходностей100 XP
- Среднее, дисперсия и нормальное распределение50 XP
- Первый момент: Mu100 XP
- Второй момент: дисперсия100 XP
- Аннуализация дисперсии100 XP
- Асимметрия и эксцесс50 XP
- Третий момент: асимметрия100 XP
- Четвёртый момент: эксцесс100 XP
- Статистические тесты на нормальность100 XP
2
Портфельное инвестирование
Углубите понимание инвестирования, формируя портфели из нескольких активов для повышения доходности с учётом риска.
3
Факторное инвестирование
Узнайте об основных факторах, влияющих на доходность ваших портфелей, и научитесь количественно оценивать подверженность портфеля этим факторам.
4
Стоимость под риском
В этой главе вы познакомитесь с двумя методами оценки вероятности возникновения убытков и ожидаемой величины этих убытков для отдельного актива или портфеля активов.
Введение в управление портфельными рисками на Python
Курс
завершён
