50% off DataCamp Premium. 700+ courses, half price. Start learning today.
Kursbeskrivning
Den här kursen lär dig att utvärdera grundläggande portföljrisk och avkastning på samma sätt som en kvantitativ analytiker på Wall Street. Det är det viktigaste steget mot att kunna automatisera din portföljkonstruktion och dina förvaltningsprocesser. Du får lära dig vilka faktorer som driver din portföljs avkastning, bygga aktiportföljer viktade efter börsvärde samt prognostisera och säkra marknadsrisk med hjälp av scenariogenerering.
Förkunskapskrav
Kursplan
Kursöversikt
1
Univariat investeringsrisk och avkastning
Lär dig grunderna i investeringsrisk och fördelningar av finansiell avkastning.
- Finansiell avkastning50 XP
- Finansiella tidsseriedata100 XP
- Beräkna finansiell avkastning100 XP
- Avkastningsfördelningar100 XP
- Medelvärde, varians och normalfördelning50 XP
- Första momentet: Mu100 XP
- Det andra momentet: Varians100 XP
- Annualisering av varians100 XP
- Skevhet och kurtosis50 XP
- Tredje momentet: Skevhet100 XP
- Fjärde momentet: Kurtosis100 XP
- Statistiska test för normalitet100 XP
2
Portföljinvestering
Fördjupa din förståelse av investering genom att konstruera portföljer av tillgångar för att förbättra din riskjusterade avkastning.
3
Faktorinvestering
Lär dig om de viktigaste faktorerna som påverkar dina portföljers avkastning och hur du kvantifierar din portföljs exponering mot dessa faktorer.
4
Value at Risk
I det här kapitlet lär du dig två metoder för att uppskatta sannolikheten för förluster och de förväntade värdena av dessa förluster för en given tillgång eller portfölj av tillgångar.
Introduktion till portföljriskhantering i Python
Kurs
slutförd
