Gevorderde portefeuilleanalyse in R

De focus van dit hoofdstuk is een gedetailleerd overzicht van de aanbevolen workflow voor het oplossen van portefeuille-optimalisatieproblemen met PortfolioAnalytics. Je leert hoe je een portefeuillespecificatie maakt, beperkingen en doelstellingen toevoegt, de optimalisatie uitvoert en de resultaten van de optimalisatie analyseert.

In dit hoofdstuk leer je over het schatten van momenten, kenmerken van de verdeling van rendementen op activa, en aangepaste doelfuncties.

In het laatste hoofdstuk van de cursus los je een portefeuille-optimalisatieprobleem op dat een praktijkvoorbeeld nabootst: het samenstellen van een portefeuille van hedgefondsstrategieën met verschillende stijldefinities.