Ga naar hoofdinhoud

Cursus

Gevorderde portefeuilleanalyse in R

GemiddeldVaardigheidsniveau

Bijgewerkt 06-2020

Verbeter je financiële vaardigheden om financiële portefeuilles te backtesten, analyseren en optimaliseren.

Start Cursus Kosteloos

RApplied Finance5 u12 videos42 Opdrachten3,250 XP12,556Prestatieverklaring

Maak je gratis account aan

of

Door verder te gaan accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en dat je gegevens worden opgeslagen in de VS.

Geliefd bij leerlingen van duizenden bedrijven

Wil je 2 of meer mensen trainen?

Probeer DataCamp for Business

Cursusbeschrijving

Deze cursus bouwt voort op de basisconcepten uit Introduction to Portfolio Analysis in R en behandelt geavanceerde concepten in het portefeuillestappenplan voor optimalisatie. Voor een analist of portfoliomanager is het essentieel om alle aspecten van het optimalisatieprobleem te begrijpen om weloverwogen beslissingen te nemen. In deze cursus leer je een kwantitatieve aanpak om de principes van de moderne portefeuilletheorie toe te passen: een portefeuille specificeren, beperkingen en doelstellingen definiëren, het probleem oplossen en de resultaten analyseren. Deze cursus gebruikt het R-pakket PortfolioAnalytics om portefeuille-optimalisatieproblemen op te lossen met complexe beperkingen en doelstellingen die realistische situaties weerspiegelen.

Vereisten

Introduction to Portfolio Analysis in R

1

Introduction and Portfolio Theory

This chapter will give you a brief review of Modern Portfolio Theory and introduce you to the PortfolioAnalytics package by solving a couple portfolio optimization problems.

Welcome to the course!

Load the PortfolioAnalytics package

Solve a simple portfolio optimization problem

Visualize results

Modern Portfolio Theory objective

Defining risk

Challenges of portfolio optimization

Quadratic utility

Maximize quadratic utility function

Introduction to PortfolioAnalytics

Key design goals

Hoofdstuk Beginnen

2

Portfolio Optimization Workflow

The focus of this chapter is a detailed overview of the recommended workflow for solving portfolio optimization problems with PortfolioAnalytics. You will learn how to create a portfolio specification, add constraints, objectives, run the optimization, and analyze the results of the optimization output.

Portfolio specification, constraints, and objectives

Create a portfolio specification

Add constraints

Add objectives

Running optimizations

Single-Period optimization

Optimization with periodic rebalancing

Global solvers

Analyzing optimization results

Objective measure values

Optimal weights

Hoofdstuk Beginnen

3

Objective Functions and Moment Estimation

In this chapter, you will learn about estimating moments, characteristics of the distribution of asset returns, as well as custom objective functions.

Introduction to moments

Sample moment estimates

Advanced moment estimates

Method for estimating moments

Custom moment functions

Define a custom moment function

Optimization with custom moment function

Objective functions

Custom objective function

Optimization with custom objective function

Hoofdstuk Beginnen

4

Application

In the final chapter of the course, you will solve a portfolio optimization problem that mimics a real world real world example of constructing a portfolio of hedge fund strategy with different style definitions.

Application

Compute benchmark returns

Define the portfolio optimization problem

Optimization backtest

Backtest with periodic rebalancing

Refine constraints and objectives

Do improved estimates lead to improved performance?

Analyze results and compare to benchmark

Congratulations!

Hoofdstuk Beginnen

Gevorderde portefeuilleanalyse in R

Cursus
voltooid

Verdien een prestatieverklaring

Voeg deze referentie toe aan je LinkedIn-profiel, cv of curriculum vitae
Deel het op sociale media en in je functioneringsgesprekSchrijf Je Nu in

Sluit je aan bij meer dan 19 miljoen leerlingen en start vandaag nog met Gevorderde portefeuilleanalyse in R!

Maak je gratis account aan

of

Door verder te gaan accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en dat je gegevens worden opgeslagen in de VS.

Ontwikkel je datavaardigheden met DataCamp voor Mobiel

Maak vooruitgang onderweg met onze mobiele cursussen en dagelijkse 5-minuten programmeeruitdagingen.