700+ courses, half price
Cursusbeschrijving
Deze cursus bouwt voort op de basisconcepten uit Introduction to Portfolio Analysis in R en behandelt geavanceerde concepten in het portefeuillestappenplan voor optimalisatie. Voor een analist of portfoliomanager is het essentieel om alle aspecten van het optimalisatieprobleem te begrijpen om weloverwogen beslissingen te nemen. In deze cursus leer je een kwantitatieve aanpak om de principes van de moderne portefeuilletheorie toe te passen: een portefeuille specificeren, beperkingen en doelstellingen definiƫren, het probleem oplossen en de resultaten analyseren. Deze cursus gebruikt het R-pakket PortfolioAnalytics om portefeuille-optimalisatieproblemen op te lossen met complexe beperkingen en doelstellingen die realistische situaties weerspiegelen.
Vereisten
Lesprogramma
Cursusoverzicht
1
Introductie en portefeuilletheorie
In dit hoofdstuk krijg je een korte herhaling van de moderne portefeuilletheorie en maak je kennis met het pakket PortfolioAnalytics door een paar optimalisatieproblemen voor portefeuilles op te lossen.
- Welkom bij de cursus!50 XP
- Laad het pakket PortfolioAnalytics100 XP
- Los een eenvoudig portefeuille-optimalisatieprobleem op100 XP
- Resultaten visualiseren100 XP
- Doel van de moderne portefeuilletheorie50 XP
- Risico definiƫren50 XP
- Uitdagingen bij portefeuilleo ptimalisatie50 XP
- Kwadratische nutsfunctie50 XP
- Maximaliseer een kwadratische nutsfunctie100 XP
- Introductie tot PortfolioAnalytics50 XP
- Belangrijkste ontwerpdoelen50 XP
2
Workflow voor portefeuille-optimalisatie
De focus van dit hoofdstuk is een gedetailleerd overzicht van de aanbevolen workflow voor het oplossen van portefeuille-optimalisatieproblemen met PortfolioAnalytics. Je leert hoe je een portefeuillespecificatie maakt, beperkingen en doelstellingen toevoegt, de optimalisatie uitvoert en de resultaten van de optimalisatie analyseert.
3
Doelfuncties en momentschatting
In dit hoofdstuk leer je over het schatten van momenten, kenmerken van de verdeling van rendementen op activa, en aangepaste doelfuncties.
4
Toepassing
In het laatste hoofdstuk van de cursus los je een portefeuille-optimalisatieprobleem op dat een praktijkvoorbeeld nabootst: het samenstellen van een portefeuille van hedgefondsstrategieƫn met verschillende stijldefinities.
R
Gevorderde portefeuilleanalyse in R
Cursus
voltooid
