Después de hacer estos cursos, me siento seguro creando visualizaciones y cuadros de mando profesionales
Shoebur RahmanEspecialista en adquisiciones, Giz Bangladesh
Descripción del curso
Este curso amplía los conceptos fundamentales de Introducción al análisis de carteras en R y profundiza en conceptos avanzados del proceso de optimización de carteras. Para un analista o gestor de carteras es clave comprender todas las dimensiones del problema de optimización para tomar decisiones informadas. En este curso, aprenderás un enfoque cuantitativo para aplicar los principios de la teoría moderna de carteras: especificar una cartera, definir restricciones y objetivos, resolver el problema y analizar los resultados. Utilizaremos el paquete de R PortfolioAnalytics para resolver problemas de optimización de carteras con restricciones y objetivos complejos que reflejan situaciones reales.
Requisitos previos
Programa de formación
Contenido del curso
1
Introducción y teoría de carteras
En este capítulo harás un breve repaso de la teoría moderna de carteras y conocerás el paquete PortfolioAnalytics resolviendo un par de problemas de optimización de carteras.
- ¡Bienvenido al curso!50 XP
- Carga el paquete PortfolioAnalytics100 XP
- Resuelve un problema sencillo de optimización de carteras100 XP
- Visualiza los resultados100 XP
- Objetivo de la teoría moderna de carteras50 XP
- Definir el riesgo50 XP
- Retos de la optimización de carteras50 XP
- Utilidad cuadrática50 XP
- Maximizar la función de utilidad cuadrática100 XP
- Introducción a PortfolioAnalytics50 XP
- Objetivos clave de diseño50 XP
2
Flujo de trabajo de optimización de carteras
Este capítulo se centra en una descripción detallada del flujo de trabajo recomendado para resolver problemas de optimización de carteras con PortfolioAnalytics. Aprenderás a crear una especificación de cartera, añadir restricciones y objetivos, ejecutar la optimización y analizar los resultados de la salida de la optimización.
3
Funciones objetivo y estimación de momentos
En este capítulo, aprenderás sobre la estimación de momentos, las características de la distribución de los rendimientos de los activos y funciones objetivo personalizadas.
4
Aplicación
En el capítulo final del curso, resolverás un problema de optimización de carteras que imita un ejemplo real de construcción de una cartera de estrategias de hedge funds con diferentes definiciones de estilo.
R
Análisis de carteras intermedio en R
Curso
completado
