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Curso

Análisis de carteras intermedio en R

IntermedioNivel de habilidad

Actualizado 6/2020

Mejora tus habilidades financieras para realizar pruebas retrospectivas, analizar y optimizar portafolios financieros.

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Descripción del curso

Este curso amplía los conceptos fundamentales de Introducción al análisis de carteras en R y profundiza en conceptos avanzados del proceso de optimización de carteras. Para un analista o gestor de carteras es clave comprender todas las dimensiones del problema de optimización para tomar decisiones informadas. En este curso, aprenderás un enfoque cuantitativo para aplicar los principios de la teoría moderna de carteras: especificar una cartera, definir restricciones y objetivos, resolver el problema y analizar los resultados. Utilizaremos el paquete de R PortfolioAnalytics para resolver problemas de optimización de carteras con restricciones y objetivos complejos que reflejan situaciones reales.

Requisitos previos

Introduction to Portfolio Analysis in R

1

Introduction and Portfolio Theory

This chapter will give you a brief review of Modern Portfolio Theory and introduce you to the PortfolioAnalytics package by solving a couple portfolio optimization problems.

Welcome to the course!

Load the PortfolioAnalytics package

Solve a simple portfolio optimization problem

Visualize results

Modern Portfolio Theory objective

Defining risk

Challenges of portfolio optimization

Quadratic utility

Maximize quadratic utility function

Introduction to PortfolioAnalytics

Key design goals

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2

Portfolio Optimization Workflow

The focus of this chapter is a detailed overview of the recommended workflow for solving portfolio optimization problems with PortfolioAnalytics. You will learn how to create a portfolio specification, add constraints, objectives, run the optimization, and analyze the results of the optimization output.

Portfolio specification, constraints, and objectives

Create a portfolio specification

Add constraints

Add objectives

Running optimizations

Single-Period optimization

Optimization with periodic rebalancing

Global solvers

Analyzing optimization results

Objective measure values

Optimal weights

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3

Objective Functions and Moment Estimation

In this chapter, you will learn about estimating moments, characteristics of the distribution of asset returns, as well as custom objective functions.

Introduction to moments

Sample moment estimates

Advanced moment estimates

Method for estimating moments

Custom moment functions

Define a custom moment function

Optimization with custom moment function

Objective functions

Custom objective function

Optimization with custom objective function

Iniciar Capítulo

4

Application

In the final chapter of the course, you will solve a portfolio optimization problem that mimics a real world real world example of constructing a portfolio of hedge fund strategy with different style definitions.

Application

Compute benchmark returns

Define the portfolio optimization problem

Optimization backtest

Backtest with periodic rebalancing

Refine constraints and objectives

Do improved estimates lead to improved performance?

Analyze results and compare to benchmark

Congratulations!

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