Nach diesen Kursen fühle ich mich sicher, professionelle Visualisierungen und Dashboards zu erstellen.
Shoebur RahmanBeschaffungsspezialist, Giz Bangladesh
Kursbeschreibung
Dieser Kurs baut auf den Grundlagen aus Introduction to Portfolio Analysis in R auf und behandelt fortgeschrittene Konzepte im Prozess der Portfoliooptimierung. Für Analystinnen, Analysten und Portfoliomanager ist es entscheidend, alle Aspekte des Portfoliooptimierungsproblems zu verstehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. In diesem Kurs lernst du einen quantitativen Ansatz kennen, um die Prinzipien der modernen Portfoliotheorie anzuwenden: ein Portfolio spezifizieren, Nebenbedingungen und Ziele definieren, das Problem lösen und die Ergebnisse analysieren. In diesem Kurs verwenden wir das R-Paket PortfolioAnalytics, um Portfoliooptimierungsprobleme mit komplexen Nebenbedingungen und Zielgrößen zu lösen, die realen Fragestellungen entsprechen.
Voraussetzungen
Lernprogramm
Kursübersicht
1
Einführung und Portfoliotheorie
Dieses Kapitel gibt dir einen kurzen Überblick über die moderne Portfoliotheorie und führt dich mithilfe einiger Portfoliooptimierungsaufgaben in das Paket PortfolioAnalytics ein.
- Willkommen zum Kurs!50 XP
- Lade das Paket PortfolioAnalytics100 XP
- Löse ein einfaches Portfolio-Optimierungsproblem100 XP
- Ergebnisse visualisieren100 XP
- Ziel der Modernen Portfoliotheorie50 XP
- Risiko definieren50 XP
- Herausforderungen der Portfolio-Optimierung50 XP
- Quadratische Nutzenfunktion50 XP
- Quadratische Nutzenfunktion maximieren100 XP
- Einführung in PortfolioAnalytics50 XP
- Wichtige Designziele50 XP
2
Workflow der Portfoliooptimierung
Der Schwerpunkt dieses Kapitels ist eine detaillierte Übersicht über den empfohlenen Workflow zum Lösen von Portfoliooptimierungsproblemen mit PortfolioAnalytics. Du lernst, wie du eine Portfoliospezifikation erstellst, Nebenbedingungen und Ziele hinzufügst, die Optimierung ausführst und die Ergebnisse der Optimierung auswertest.
3
Zielfunktionen und Momenteschätzung
In diesem Kapitel lernst du, wie man Momente schätzt, Eigenschaften der Verteilung von Asset-Renditen beurteilt und eigene Zielfunktionen definiert.
4
Anwendung
Im letzten Kapitel des Kurses löst du ein Portfoliooptimierungsproblem, das ein reales Beispiel nachbildet: den Aufbau eines Portfolios aus Hedgefonds-Strategien mit unterschiedlichen Stildefinitionen.
R
Fortgeschrittene Portfolioanalyse in R
Kurs
abgeschlossen
